COVID-19 оказал негативное влияние на инфраструктуру управления рисками, заставив банки пересмотреть данные, модели и процессы стресс-тестирования, сценарного анализа и многие другие. В глобальном исследовании «От кризиса к возможностям: пересмотр процессов управления рисками» от SAS и Longitude рассматривается, как банки адаптируют свои системы управления рисками к новым реалиям. Предлагаем вашему вниманию главные выводы данного исследования.

Во-первых, COVID-19 способствует трансформации. Пандемия влияет на подходы банков к моделированию рисков сильнее, чем нормативные требования.

Во-вторых, большинство банков планируют модернизацию. А точнее 54% банков планируют модернизировать свои инструменты моделирования и анализа рисков. Причем, 52% респондентов подчеркнули, что именно пандемия вынудила их не откладывать надолго модернизацию.

В-третьих, уровень автоматизации управления рисками невысок. Только около 10% банков полностью автоматизировали множество процессов управления рисками. И лишь 6% полностью автоматизировали большую часть процессов моделирования рисков. Остальные банки всё еще сталкиваются с трудностями при прогнозировании тенденций и принятии решений в рамках всего бизнеса.

В-четвертых, облачные технологии и аналитика – главные объекты инвестиций. Отвечая на вопрос о планируемых инвестициях в инструменты моделирования рисков в течение следующих 12 месяцев, руководители поставили облачные сервисы (67%) и инструменты анализа данных (59%) на первое место.

Директор по рискам группы Société Générale Садия Рике комментирует: «Пандемия ускорила цифровизацию процессов моделирования рисков. Клиенты хотят от нас полностью автоматизированного процесса, когда они могут делать все в режиме онлайн, включая заявки на получение кредита. Полная автоматизация дает возможность построить более эффективный бизнес».

Лидеры в области управления рисками

Используя данные опроса, компания Longitude выделила подгруппу респондентов – 20%, у которых подход к управлению рисками более обдуманный по сравнению с остальными опрошенными. Их назвали «лидеры в области управления рисками». Эта категория респондентов отличается более высокой степенью автоматизации моделирования рисков и более продвинутыми возможностями управления рисками с помощью таких инструментов, как сценарный анализ рисков, интегрированное управление балансом и MAAS (modeling-as-a-service).

Исследование показывает, что «лидеры в области управления рисками» уже получили существенные долгосрочные преимущества от своих инвестиций в технологии управления рисками, включая способность прогнозировать развитие событий и быстрее выполнять различные стресс-тесты. Лидеры также сообщают о более высокой эффективности по нескольким ключевым аспектам своей деятельности, в том числе:

1. Больше преимуществ от автоматизированного моделирования рисков: 73% отмечают, что их процессы моделирования рисков обеспечивают конкурентное преимущество (среди остальных респондентов – 47%).
2. Более точное прогнозирование бизнеса: 37% лидеров оценивают точность спрогнозированного баланса прибыли и убытков как очень высокую (среди остальных респондентов – 14%).
3. Возможность прогнозировать балансовые отчеты на более отдаленную перспективу: 44% могут прогнозировать балансовые отчеты на более чем три года (среди остальных респондентов – 19%).
4. Интеграция между управлением рисками и бизнес-планированием: 78% сообщили, что их банк уже интегрировал стресс-тестирование с бизнес-планированием (среди остальных респондентов – 45%).

«С помощью этих технологий мы обрабатываем больше информации более эффективно и действенно», – говорит Мэнди Нортон, директор по рискам Wells Fargo.

«Банки знают, что им необходимо переходить на цифровые технологии, если они надеются выжить в конкурентной среде. Сегодня в условиях повышенного уровня мошенничества управление рисками стало более важным, чем когда-либо. Цифровой и автоматизированный подход к управлению рисками, примером которого являются «лидеры в области управления рисками» в данном исследовании, не только демонстрирует повышение эффективности работы. Это еще и возможность соблюдать нормативные требования и вести устойчивый бизнес в будущем», – комментирует Ян Егоров, руководитель направления интегрированного риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ.

Согласно отчету, банки могут ускорить трансформацию процессов управления рисками, следуя пяти принципам, основанным на примере «лидеров в области управления рисками»: стандартизировать и модернизировать жизненный цикл моделирования рисков; инвестировать в облачную инфраструктуру и автоматизацию; сосредоточиться на быстро достигаемых результатах, а не на масштабных преобразованиях; интегрировать процессы управления рисками и бизнес-планирования; нанимать квалифицированных специалистов и развивать их.