Россия планирует присоединиться к соглашению Basel II в 2009 г. Но некоторые положения этого документа необходимо реализовать уже в ближайшем будущем. Насколько готовы отечественные банки к выполнению новых базельских правил?

Конкурентоспособность вырастет

Подавляющее большинство опрошенных банков (73%) считает, что реализация соглашения Basel II в России приведет к повышению конкурентоспособности национального банковского сектора в целом. Но твердо в этом уверены лишь четверть всех организаций (26%), тогда как почти половина банков (47%) выбрала ответ «скорее да, чем нет». Такой неоднозначный ответ, по мнению аналитического центра InfoWatch, вызван огромной ресурсоемкостью, которая требуется кредитным организациям для полноценной реализации требований Basel II. Банки понимают, что на одной чаше весов оказывается риск-менеджмент со всеми своими преимуществами, а на другой - ресурсы, которые придется потратить на модернизацию системы управления. То есть в краткосрочной перспективе они будут вынуждены отвлекать ресурсы от важных направлений, чтобы обеспечить совместимость с соглашением. Однако в долгосрочной перспективе построенные в результате таких проектов системы управления рисками сыграют на руку всему банковскому сектору и положительно скажутся на его конкурентоспособности.

Немало банков (18%) оказалось в числе тех, кто уверен, что преимущество в результате реализации положений нового стандарта получат лишь крупные организации. Поскольку крупные банки в состоянии применять более сложные методы оценки рисков, они, следовательно, смогут убедить регулирующие органы в том, что им достаточно резервировать меньшие объемы капитала, чем того требует стандартная методика.

«Да, совместимость с соглашением требует серьезных капиталовложений. Но только те финансовые компании, которые достигнут этой совместимости, смогут уверенно себя чувствовать на мировой арене,комментирует эту точку зрения Денис Зенкин, директор по маркетингу компании Info-Watch. - Правда, если банк не ведет международные операции, то требования Basel II для него можно существенно ослабить. Решать это, конечно, будет Банк России, но, например, в США совместимость с Basel II будут обеспечивать только самые крупные банки с международными амбициям

«Самым существенным требованием Basel II является подход к управлению, ориентированному на учет рисков. А в малых и средних банках он отсутствует, и необходимость в кардинальной модернизации системы управления для достижения совместимости с Basel II может их отпугнуть, - считает Дмитрий Огородников, директор Департамента решений по информационной безопасности «Энвижн Груп». Это серьезная проблема, так как малых и средних банков намного больше, чем крупных. В результате Банк России может столкнуться с серьезными проблемами, пытаясь привить Basel II в нашей стране. Тем не менее управление, ориентированное на риски, просто необходимо современным финансовым компаниям, и все они рано или поздно к нему придут».

Интересно, что доля тех (79%), кто считает, что лично выиграет от совместимости с Basel II, несколько выше доли тех (73%), кто полагает, что выиграет весь банковский сектор в целом. Диспропорцию можно объяснить тем, что, отвечая на вопрос обо всем финансовом секторе, компании помнят о тех банках, для которых объемы ресурсов, потраченных на соглашение Basel II, могут оказаться критическими.

Управление операционными рисками

Половина опрошенных организаций (50%) почти не использует управление, ориентированное на рыночные и кредитные риски (как того требует соглашение Basel I) и операционные риски (как того требует соглашение Basel II), и фактически не готова к внедрению соответствующей комплексной системы. Значительная часть банков (38%) сообщила, что все же некоторые элементы управления рисками у них используются, но управление именно операционными рисками осуществляется неэффективно.

А вот 12% банков указали, что элементы комплексной системы используются, но операционные риски являются неуправляемыми. То есть банки также готовы к введению комплексной системы управления рисками, но лишь частично. Таким образом, все участвовавшие в опросе организации разделились на две равные группы (по 50%): первые вообще не используют управление, ориентированное на риски, а вторые используют его лишь частично, причем существенной проблемой являются именно операционные риски. Важно отметить, что ни один банк не сказал, что полностью готов к введению комплексной системы управления рисками или что соответствующая система для управления всеми тремя видами рисков уже внедрена и используется на практике.

По мнению экспертов, именно операционные угрозы сегодня являются серьезным препятствием на пути к созданию эффективной системы управления рисками. Между тем, соглашение Basel II, в отличие от Basel I, требует учитывать этот вид угроз и резервировать под него капитал. Такое внимание к управлению рисками в целом и операционными рисками в частности продиктовано тем, что организация, которая будет в состоянии наиболее точно оценить свои операционные риски и продемонстрировать свою уверенность регулирующему органу, сможет резервировать меньшие объемы капитала под эти риски. Это, в свою очередь, позволит данному банку существенно повысить свою конкурентоспособность относительно менее продвинутых компаний.

Чтобы определить наиболее опасные компоненты операционного риска, банкам был предложен следующий многовариантный вопрос (сумма ответов превышает 100%). Каждая организация могла выбрать два наиболее опасных, на ее взгляд, вида операционных рисков. При этом варианты ответов были составлены точно в соответствии со структурой риска в пункте 644 соглашения Basel II.

Выяснилось, что наиболее опасными являются риски, вызываемые действиями персонала (91%) и внутренними процессами (62%). С большим отставанием следуют риски убытка в результате действий систем (35%) или внешних событий (12%). И это вполне объяснимо, т. к. кредитно-финансовые организации традиционно являются уязвимыми именно к внутренним угрозам. Например, инсайдеры (служащие банка) могут совершить финансовое мошенничество, украсть конфиденциальные отчеты компании или приватные данные ее клиентов.

Кстати, стандарт Центробанка по IТ-безопасности (СТО БР ИББС-1.0-2006), принятый и введенный в действие 26 января 2006 г., явно указывает на то, что основная угроза для финансовых компаний исходит именно изнутри.

Репутация

Хотя в состав операционных рисков не входят те, что связаны с репутацией, тем не менее реализация многих угроз может привести к отрицательным последствиям в виде ущерба имиджу и потери репутации. Например, если инсайдеры ограбят клиентов банка (самая опасная операционная угроза), то об этом наверняка станет известно широкой общественности. В результате репутация компании может пострадать, что приведет к сокращению клиентской базы и снижению прибылей. Таким образом, риски, связанные с репутацией, могут быть прямым следствием реализации операционных угроз.

Однако подавляющее большинство банков (86%) пока игнорирует риски, связанные с репутацией. Более половины опрошенных (65%) вообще не учитывают угрозы своей репутации, а каждый пятый банк (21%) остановился на варианте «скорее нет, чем да».

Такое невнимание к угрозам для своей репутации вызвано тем, что сегодня банки не обязаны оповещать общественность о реализации операционных угроз. Например, если финансовая компания выявит инсайдера, пытавшегося совершить мошенничество или продававшего приватные данные пользователей, она не станет обращаться в суд и постарается уладить дело без лишнего шума. В результате таких действий инсайдеры часто уходят от ответственности, однако и банки берегут свою репутацию. Тем не менее развитие российской законодательной базы рано или поздно приведет к тому, что подобные инциденты станут полностью прозрачными как для правоохранительных органов, так и для прессы.

Продукты для управления

В планы банков пока не входит внедрение информационных продуктов, позволяющих управлять операционными рисками. Но треть опрошенных (29%) намерена это сделать в ближайшие два года (2006 и 2007 гг.), а чуть меньше половины компаний (44%) - в ближайшие четыре года (2006-2009 гг.). Причем каждый пятый банк (18%) считает, что продукты для управления операционными рисками ему понадобятся позже, чем через четыре года (начиная с 2010 г. и далее), а 9% сообщили, что это вообще не является приоритетной задачей компании. И ни один банк не выбрал вариант «Все необходимые продукты уже внедрены и используются».

Но эти данные свидетельствуют о том, что рынок информационных продуктов, позволяющих минимизировать операционные риски и управлять ими, ожидает стремительный рост уже в ближайшие четыре года. Причем основным побудителем этого развития выступает Basel II, отдельные положения которого банкам придется выполнять уже в 2008 г. Именно к этому времени передовые банки должны внедрить комплексную систему управления операционными рисками и соответствующие продукты, позволяющие минимизировать наиболее опасные операционные угрозы: ущерб в результате действий персонала и внутренних процессов.