Несмотря на временное затишье и кажущуюся стабилизацию на банковском рынке, российским финансово-кредитным организациям приходится нелегко – в том числе и потому, что сохраняется угроза обострения как валютного, так и кредитного рисков. О том, как меняется в кризисный и посткризисный периоды роль подразделений риск-менеджмента в банках, и о том, какие задачи ставят перед собой «рисковики», рассказала в интервью NBJ заместитель председателя правления, член правления Росбанка Перизат ШАЙХИНА. 

NBJ: Перизат Шаймуратовна, расскажите, пожалуйста, какие риски сейчас являются наиболее актуальными для банков, и как меняется их иерархия по мере прохождения различных фаз нынешнего кризиса?

П. ШАЙХИНА: Я бы сказала, кризис действительно идет волнами, поэтому на том или ином этапе участники рынка акцентируют свое внимание на различных кризисах. Вполне естественно, что в конце прошлого года всех волновал риск ликвидности, но, поскольку Банк России очень вовремя подоспел с комплексом мер, то опасения банков были достаточно быстро сняты. Регулятор, который также является кредитором последней очереди, предоставил дополнительную ликвидность, и это снизило напряжение на рынке. 

В то же время, в последние дни 2014 года перед многими участниками банковского рынка остро встал вопрос о соблюдении различных нормативов, в первую очередь требований к капиталу. Тут банки, скорее, справились с проблемой собственными силами, так что на сегодняшний день можно говорить о том, что этот риск не входит в число наиболее актуальных для банковского рынка.

NBJ: Ну, а кредитный риск?

П. ШАЙХИНА: Вот он как раз на повестке дня, и у меня нет сомнений в том, что он будет рассматриваться как самый злободневный до конца этого года и в следующем году. Конечно, тут многое зависит от аппетита к риску финансово-кредитных организаций, от того, какой кредитной стратегии придерживалась каждая из них в докризисный период. Но в принципе все мы сталкиваемся с одним и тем же явлением: снижается платежеспособность как физических лиц, так и корпоративных клиентов, соответственно ухудшается платежная дисциплина заемщиков, и некоторые кредиты, что закономерно, попадают в категорию проблемных.

NBJ: То, что Вы описали, наверное, стандартное развитие ситуации для любого кризиса, независимо от того, вызван ли он по большей части внутренними дисбалансами в экономике или внешними факторами. Первым «выстреливает» риск ликвидности, потом – риск невыполнения нормативов, и затем – кредитный риск. Получается, что несмотря на не совсем стандартные причины, спровоцировавшие возникновение нынешнего кризиса, по большому счету «течение болезни» не изменилось?

П. ШАЙХИНА: Да, в этом смысле мы ничего нового не видим. Естественно, что наряду с теми рисками, которые я перечислила, в известной степени «выстрелил» еще и валютный риск – особенно это коснулось банков, реализовывавших программы валютной ипотеки. И, как это обычно бывает, после острой фазы кризиса наступает затишье, что мы, собственно говоря, сейчас и видим. Как долго оно продлится, следует ли нам ожидать нового обострения, или ситуация стабилизируется на долгосрочной основе – сейчас трудно сказать. 

NBJ: Обычно на фоне кризисных явлений обостряется еще и риск мошеннических действий. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, глядя на то, как банки, несмотря на дефицит средств, укрепляют свою информационную безопасность. 

П. ШАЙХИНА: Безусловно, Вы правы. Атаки мошенников на операционные системы банков и их попытки получить кредиты, используя поддельные документы, действительно становятся более частыми. К тому же проявляются ошибки, допущенные в докризисный период в деле противодействия мошенничеству. Это, с одной стороны, неизбежно, а с другой – это как раз дает возможность банкам извлечь уроки, проанализировать результаты и усовершенствовать свои антифрод-системы. 

NBJ: Наверное, нынешний кризис все же внес нечто новое в работу банковских департаментов по управлению рисками. Ни в 1998 году, ни в 2008 году не было такого фактора, как санкции, то есть политический риск тогда рассматривался как второстепенный. А сейчас…

П. ШАЙХИНА: А сейчас он, конечно, играет куда более заметную роль. Иллюстрирую это на примере: среди клиентов крупных российских банков достаточно много компаний, которые входят в число «blue chips» (голубых фишек). Некоторые из них действительно попали в санкционные списки, и понятно, что это заставляет и нас, и другие банки, обслуживающие эти компании, учитывать данное обстоятельство. Теперь, рассматривая заявки на получение кредитов или на реструктуризацию, мы, естественно, учитываем и такие факторы, как наличие господдержки или перспективы ее получения. Не то чтобы мы не делали этого раньше, но сейчас, конечно, этому уделяется большее внимание. 

NBJ: Россия переживает отнюдь не первый финансово-экономический кризис, и каждый раз мы видим одно и то же – сразу же повышается роль риск-подразделений, и к мнению «рисковиков» начинают трепетно прислушиваются. Банки также начинают в срочном порядке вносить коррективы в ранее действовавшие риск-стратегии. Наблюдаете ли Вы такую тенденцию сейчас?

П. ШАЙХИНА: Если говорить об изменении отношения к «рисковикам», то однозначно да, к ним начинают внимательнее прислушиваться, их мнение больше учитывается при проведении тех или иных банковских операций. Что касается корректировки стратегий, то здесь все сложнее. С одной стороны, Росбанк всегда придерживался одних из самых высоких стандартов риск-культуры на российском рынке – это вполне объяснимо, если учесть, что нашей материнской компанией является группа Société Générale. С другой стороны, мы видим, что в кризис все риски подлежат переоценке, поскольку становится очевидным, что до этого они все же были недооцененными.

NBJ: Как это происходит на практике?

П. ШАЙХИНА: Приведу в качестве иллюстрации конкретный пример. До кризиса мы собирались активно наращивать объемы в сегменте среднего корпоративного бизнеса, поскольку, во-первых, рассматривали его  как достаточно привлекательный для банка, а, во-вторых, ставили перед собой цель диверсификации нашего корпоративного кредитного портфеля. Под влиянием кризиса мы решили пока воздержаться от резкого увеличения объемов кредитования таких компаний. Конечно, мы продолжаем оказывать им комплексное обслуживание с фокусом на транзакционные услуги…

NBJ: А с учетом чего было принято решение пока воздержаться от наращивания объемов кредитования предприятий среднего бизнеса?

П. ШАЙХИНА: Причина очевидна – эти компании имеют меньше «жирка», чем крупный корпоративный бизнес, а значит, их шансы благополучно пережить кризис, сохранив при этом высокую платежную дисциплину, ниже. 

NBJ: Все это хорошо, но тут может возникнуть другой риск – когда кризис закончится, компании, которым банк сейчас либо отказывает в кредитовании, либо кредитует по остаточному принципу, могут оказаться уже «разобранными». То есть они будут обслуживаться в других финансово-кредитных организациях, и не так-то просто будет их переманить…

П. ШАЙХИНА: Как я уже сказала, у всех финансово-кредитных организаций разный аппетит к риску и разные системы ценностей. Кто-то стремится взять «объемом» – привлечь на обслуживание как можно большее количество клиентов, даже при условии того, что это приведет к повышению кредитных рисков банка. Мы придерживаемся другого подхода. Росбанк не ставит перед собой цели стать самым крупным корпоративным банком и собрать под своим крылом наибольшее количество крупных и средних компаний в качестве клиентов. То же самое я могу сказать и о некоторых направлениях розничного кредитования – мы, можно сказать, «ушли с улицы», из высокорискованных сегментов. 

NBJ: Нельзя сказать, чтобы Росбанк до этого был особо замечен в этих сегментах.

П. ШАЙХИНА: Вы правы, мы всегда в этих вопросах придерживались достаточно консервативной политики, которая, как я уже сказала, является традиционной не только для Росбанка, но и для всех компаний, входящих в группу Société Générale, независимо от того, в каких странах они работают. Естественно, мы стали уделять и больше внимания таким критериям, как LTV (loan to value) и DTI (debt to income), поскольку они являются главными при оценке платежеспособности как имеющихся, так и потенциальных заемщиков. Также мы пришли к выводу о необходимости централизации процесса принятия кредитных решений…

NBJ: То есть забрали полномочия по принятию таких решений у филиалов и подразделений Росбанка?

П. ШАЙХИНА: В некотором смысле да, хотя не стоит понимать это буквально. Речь не идет о том, что теперь центральный офис принимает решение, одобрить заявку или отклонить, по любому, даже самому мелкому кредиту. Но, конечно, рассмотрение заявок на крупные суммы переведено на уровень центрального офиса.

NBJ: В кризис доля проблемных кредитов и «плохих» долгов в портфелях банков неизбежно растет. Как обстоят дела с динамикой этого показателя у Росбанка?

П. ШАЙХИНА: Вы знаете, совсем неплохо. Я бы сказала, что во многом это связано с теми решениями, которые мы приняли и реализовали где-то за год-полтора до наступления этого кризиса. Тогда мы разделили наш совокупный кредитный портфель на несколько сегментов: сегмент дефолтных заемщиков, сегмент тех, кто может допустить дефолт, компании, у которых может возникнуть кассовый разрыв и т.д. Соответственно, были выработаны различные подходы к каждому из заемщиков, в зависимости от того, в какую категорию он попадает. И это дало свои плоды, как раз с точки зрения динамики показателя проблемной задолженности в портфеле.

NBJ: Это разделение позволило банку быстрее реагировать на тревожные «звоночки», поступающие со стороны того или иного заемщика?

П. ШАЙХИНА: Да. Ведь надо понимать, что перед наступлением дефолта бывают эти самые «звоночки», и тут как раз банк может и должен принять превентивные меры с целью недопущения дефолта. Очевидно, что задача финансово-кредитной организации – и наша задача, как направления риск-менеджмента – состоит не в том, чтобы констатировать неплатежеспособность заемщика и обратить взыскание на предмет залога. 

Свою цель мы видим в том, чтобы снизить долю NLP (non-performing loans, просроченных кредитов. – Прим. ред.) в кредитном портфеле банка, и, соответственно, чтобы уменьшить объем обязательных резервов. Кстати, не так давно я смотрела динамику этого показателя в первом квартале текущего года. Не могу сказать, что увиденное меня очень обрадовало, но по крайней мере налицо позитивная тенденция, что немаловажно в наше непростое время.

NBJ: Последний вопрос интервью – как раз о нашем непростом времени. Как Вы видите дальнейшее развитие ситуации на российском банковском рынке, и какие риски, на Ваш взгляд, будут наиболее актуальными и острыми для наших банков во второй половине этого года?

П. ШАЙХИНА: Предсказать, как будет развиваться дальше ситуация в целом в экономике страны и в частности на российском банковском рынке, сложно – слишком велика неопределенность. Мы не знаем, сколько еще России придется прожить в режиме санкций, не будут ли ограничительные меры ужесточаться, как будут вести себя мировые цены на нефть. Как раз эта неопределенность и давит на рынок, заставляя банки действовать очень осторожно.

Что касается рисков, то я на этот вопрос, в общем, уже дала ответ – конечно, самым актуальным останется кредитный риск. Кроме него при определенном стечении обстоятельств может обостриться и валютный риск. Это уже задача риск-менеджмента компании – обеспечить ее готовность ко всему, разработать запасные варианты реагирования на случаи реализации любого вида рисков.