Аналитика и комментарии

02 декабря 2022

Градусник финансовой ответственности: на 67-ой Открытой дискуссии Президента АРБ, академика РАН Гарегина ТОСУНЯНА выяснили, что такое «кредитная история» и «персональный кредитный рейтинг»

67-ая Открытая дискуссия Президента АРБ, академика РАН Гарегина Тосуняна была посвящена теме «Кредитная история и персональный кредитный рейтинг». Спикеры мероприятия рассказали, когда и зачем в мировой практике появилась процедура оценки кредитного риска заёмщика, как в России была реализована идея создания Персонального кредитного рейтинга (ПКР), на каких принципах он рассчитывается, какие причины оказывают наибольшее влияние на его значение. Были рассмотрены также несколько конкретных кейсов из банковской практики.

Глава АРБ начал с краткого исторического экскурса в 60-е годы прошлого века. «На фоне очередного кризиса в США, ряд математиков и программистов задались вопросом совершенствования процедуры андеррайтинга. Андеррайтинг – простыми словами – это процедура оценки кредитного риска заёмщика, т.е. оценка вероятности погашения потенциального кредита. В те годы рассмотрением кредитных заявок занимались банковские специалисты – зачастую очень высокооплачиваемые. Они обрабатывали всю информацию о клиенте вручную и самостоятельно выносили решение. Кредитных заявок становилось всё больше, специалисты (даже опытные) иногда допускали ошибки. В итоге стоимость андеррайтинга сильно влияла на стоимость кредитования, – объяснил Гарегин Тосунян. – Что предложили учёные? Во-первых, они подробно изучили работу банковских андеррайтеров и их методики. Затем привнесли в банковское дело достижения в области математики, а именно – методы математической статистики и теории вероятности. В результате появилась система кредитного скоринга (или по-другому: рейтингования) заёмщиков».

Далее Президент АРБ рассказал аудитории, что этот принцип сохранился до сих пор, а используемый математический аппарат, за более чем полвека, существенно модифицировался: простые регрессионные модели обогатились разработками в области искусственного интеллекта, нейросетей, теории графов.

«Сегодня интеллектуальные платформы, на которых строятся модели кредитных рейтингов, близки по своим параметрам к суперкомпьютерам. Они обрабатывают огромные объёмы информации. Всё это позволяет строить более точные рейтинговые модели. В России пионером в области рейтингования частных заёмщиков является Национальное бюро кредитных историй, – продолжил Гарегин Тосунян. – У истоков его создания в 2003 году были Ассоциация российских банков и банки, заинтересованные в том, чтобы в России появился мощный институт обработки и хранения кредитных историй. В 2021 году по решению ЦБ НБКИ стало первым в стране квалифицированным бюро кредитных историй».

Далее Гарегин Тосунян отметил, что кредитные рейтинги стали незаменимыми в банковской практике: они точные и непредвзятые, простые в применении и понятные.

В 2020 г. был создан Персональный кредитный рейтинг (ПКР заёмщика). НБКИ предложило его не только банкам, но и самим заёмщикам – а это миллионы граждан России – при этом абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений.

Для чего создан Персональный кредитный рейтинг? И в НБКИ, и в банках, и в АРБ есть понимание того, что для развития доверительных отношений на уровне «банк – клиент» нужна прозрачность. Персональный кредитный рейтинг НБКИ – это шаг к упрощению кредитования для заёмщиков, к повышению уровня доверия между банковской системой и её клиентами.

«Отмечу, что государство, в лице Банка России, поддержало эту работу – и подключилось к процессу развития кредитного рейтинга заёмщика. С этого года методики расчёта ПКР основываются на нормативных документах Банка России: они имеют единую шкалу от 1 до 999 баллов и в обязательном порядке входят в состав кредитных историй, – подчеркнул Президент АРБ. – В чём польза ПКР для заёмщика? Это возможность понять, как его видит и оценивает банк, в какой зоне, с точки зрения финансовой репутации, он находится: в красной, жёлтой или зелёной. Зная свой рейтинг, можно строить личную финансовую стратегию: если финансовая репутация «зелёная», т.е. очень хорошая, – можно рассчитывать на большой кредит по выгодным условиям; если репутация в «красной» зоне – стóит заняться её «лечением»: например, взяв небольшой кредит и не допуская просрочек».

Таким образом, Персональный кредитный рейтинг позволяет человеку экономить массу времени, нервов и сил, и, в конечном итоге, денежных средств. Важно, что НБКИ не только развивает Персональный кредитный рейтинг, а ещё и поддерживает либерализацию доступа к нему: доступ может получить каждый гражданин бесплатно, без ограничений и простым способом – на сайте или в мобильном приложении, заключил глава АРБ.

В завершение своего вступительного слова он обратился к вузовской аудитории. «Я думаю, преподаватели, которые сейчас нас вместе со студентами слушают, – они знают, насколько важно учёному оценивать свой профессиональный статус. Для этого в науке есть масса инструментов – публикация статей, конференции, показатели цитируемости… Так и заёмщик с помощью кредитного рейтинга всегда может оценить своё финансовое положение. Честная и независимая оценка крайне важна и полезна – это оценка ответственности и финансовой репутации.

А где нам нужна ответственность и финансовая репутация? Только ли при получении кредита? Посмотрите описание вакансий – теперь я уже обращаюсь к студентам – каждая вторая вакансия, если не первая, содержит требование: ответственность соискателя должности. Как доказать свою ответственность? Только делами и поступками. И ПКР в этом плане даже шире, чем просто кредитный рейтинг. Это – своеобразный «градусник» ответственности. Простой и доступный».

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй, в своем выступлении представил текущее состояние кредитной инфраструктуры России и рассказал об основных положениях 218-ФЗ «О кредитных историях» с особым акцентом на права граждан, закрепленные в этом Законе.

Также он поделился с многочисленной студенческой аудиторией Открытой дискуссии информацией об основных принципах расчёта Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и результатах исследований НБКИ в отношении его влияния на условия кредитования. Подробно рассмотрел причины, оказывающие наибольшее влияние на значение ПКР.   

По его мнению, знание основ законодательства, своих прав, умение их использовать в своих интересах – важнейшие навыки пользователя кредитных услуг. «Регулярный контроль своего ПКР позволяет гражданину вести кредитную активность осознанно, оптимально для своего личного бюджета и минимизирует риски дефолта и чрезмерной закредитованности», – резюмировал он.

Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, в своём докладе высказал такую мысль: «Открытые дискуссии позволяют слушателям – в первую очередь студентам – понять, как устроена та или иная конструкция реального мира, зачем она нужна. На этот раз мы попробовали разобраться, что такое кредитная история, почему её необходимо собирать и обрабатывать, как это делается, что уже достигнуто, какие задачи ждут решения».

В своей презентации Анна Филипович, руководитель центра риск технологий банка «Русский Стандарт» рассказала, почему для клиента важно иметь хорошую кредитную историю.

Она объяснила студентам, что банк, выдавая кредит или займ, хочет быть уверенным в том, что он сможет получить денежные средства обратно. Невозврат по кредиту означает для кредитной организации получение убытка и дополнительные расходы по взысканию долга.

По её мнению, в оценке перспектив заёмщика на получение кредита Персональный кредитный рейтинг (ПКР) имеет первостепенное значение. «Он даёт возможность посмотреть на ваш рейтинг как заёмщика со стороны потенциального кредитора.

ПКР рассчитывается бюро кредитных историй с использованием математических алгоритмов, позволяющих оценить вероятность неисполнения заёмщиком своих обязательств, – продолжила Анна Филипович. – Применяемые методы во многом аналогичны тем, которые используют кредитные организации. Величина рассчитанного ПКР позволит оценить, в какую группу заёмщиков отнесёт вас кредитная организация (высокорискованную или наоборот), а также вероятность получения кредитных средств.

Помимо самого значения ПКР потенциальный заёмщик получит оценку факторов, в наибольшей степени повлиявших на его рейтинг».

«Отслеживая показатели ПКР в динамике, можно понять, насколько улучшается или ухудшается ваша кредитная история в результате получения новых кредитов и погашения действующих», – резюмировала она.

Далее участники дискуссии ответили на многочисленные вопросы аудитории.  Особое оживление вызвало интерактивное общение модератора дискуссии Гарегина Тосуняна со студентами о жизненной необходимости ПКР. «Если вы собираетесь жениться или выйти замуж, зададите ли вы своему избраннику или избраннице вопрос «Есть ли у тебя Персональный кредитный рейтинг?» – обратился он к студентам. Мнения разделились, но большинство молодых людей посчитало, что в современной жизни знание таких финансовых тонкостей о своем будущем муже/жене всё же необходимы.  

Проект Открытая дискуссия ведется с 2013 года совместно с вузами-партнёрами – это более 80 учебных заведений России. Он проходит при поддержке Отделения общественных наук РАН. Впервые Youtube-трансляция Открытой дискуссии велась совместно  с популярным мультимедийным проектом – «Финверсия», который рассказывает об экономике, инвестициях и личных финансах.

Текст: АРБ

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (ноябрь 2022)


 

Поделиться:
 

Возврат к списку