Быстрый рост и развитие рынка финансовых услуг поставил российские банки перед необходимостью всерьез заняться управлением рисками. Однако создают системы риск-менеджмента пока что лишь крупные банки, бизнес которых интенсивно расширяется. В них активно создаются подразделения по оценке и управлению кредитными рисками розницы, малого и среднего бизнеса. Еще один фактор, способствующий развитию риск-менеджмента, - перспектива присоединения России к Базельскому соглашению, в котором одним из нововведений будет учет операционных рисков при расчете нормативов достаточности капитала. Следование стандартам «Базель II» является для крупных банков критичным, т. к. многие из них в перспективе планируют размещение своих акций на западных биржах.

Средние и небольшие банки довольно сильно различаются по уровню развития системы управления рисками. Чаще всего подразделение риск-менеджмента в них либо только формируется, либо, как это часто бывает в небольших банках, решения принимаются в индивидуальном порядке, а сотрудника, отвечающего за формирование системы управления рисками, нет вообще.

По мнению экспертов, хотя степень заинтересованности банковских руководителей в совершенствовании систем управления рисками разная, тем не менее очевидно число банков, организующих у себя подразделения рискменеджмента, растет. Но при этом любой банк, независимо от его размеров и специализации, собираясь в той или иной мере автоматизировать управление рисками, сталкивается с набором довольно типичных проблем.

ОЗАДАЧЕННЫЙ IT-ДЕПАРТАМЕНТ

Первая и основная сложность - отсутствие на рынке квалифицированных риск-менеджеров. Именно с ней связана главная проблема IT-департамента банка, который должен осуществлять выбор системы для автоматизации, вести проект по ее внедрению и потом сопровождать. «Автоматизировать можно все, но перед IT-департаментом нужно четко ставить задачу, - говорит Евгений Шевцов, руководитель IT-департамента Русь-Банка. - Мой опыт показывает, что, как только появляется профессиональный риск-менеджер, становится понятно что надо делать». О том, какой выход находят некоторые банки, рассказывает Андрей Саченко, заместитель начальника Управления централизованных систем и технологий Альфа-Банка:«Мы столкнулись с отсутствием специализированных ресурсов в области автоматизации риск-менеджмента. У нас были либо IT-профессионалы, которые не знали специфики управления рисками, либо профессиональные риск-менеджеры, не разбирающиеся в построении IT-систем. В мае 2006 года Управлению рисками дали менеджера, который должен был выстроить взаимодействие с IT-департаментом. Уже в сентябре был создан отдел технологий риск-менеджмента, вошедший в состав Управления централизованных систем и технологий».

Отсутствие кадров сопряжено с еще одной проблемой. Мало банков, где существует отработанная целостная методология управления рисками. Это создает сложности не только IT-департаменту банка, но и той IT-компании, которая предлагает ему свои решения в этой области. Очень четко формулирует ее последствия Оксана Глущенко, директор Департамента по работе с финансовыми институтами SAP СНГ: «Задача управления рисками напрямую связана с управлением доходностью. Основная проблема сегодня - банки только приходят к пониманию того, что управление рисками не является функцией отдельного специализированного подразделения, а должно распространяться на все сферы деятельности кредитной организации. Зачастую потребности банков не выходят за пределы требований регулирующих органов, поэтому перед нами стоит задача донести современные принципы управления рисками до банка. Например, управление доходностью сделок, управление нормативносправочной информацией может быть неочевидно для рисковиков, занятых поиском системы с «продвинутыми» методиками расчета показателей риска. Вместе с тем все известные аналитические обзоры последнего времени делают особый акцент на преимуществах систем управления бизнесом, органически включающих в себя систему управления рисками».

Еще об одной серьезной задаче говорит Дарья Нехороших, эксперт SAS по управлению рисками: «Типичная, на мой взгляд, проблема - отсутствие необходимых исторических данных либо понимания, какие данные нужны и из каких существующих в банке IT-систем их брать. Здесь же рядом проблема формулирования и согласования бизнес-требований, и их формализации на техническом уровене для IT-департамента».

РОССИЙСКАЯ ИЛИ ЗАРУБЕЖНАЯ?

У IT-компаний, предлагающих решения для автоматизации управления рисками, как правило, свой взгляд на то, чьи продукты - зарубежных или отечественных разработчиков предпочтительнее выбирать банку и почему. Оксана Глущенко считает, что многие отечественные продукты для управления рисками ориентированы, прежде всего, на удовлетворение текущих потребностей банков и сегодняшних требований регуляторов. Методики же зарубежного программного обеспечения предлагают гораздо более широкий спектр возможностей по управлению рисками. Однако, по ее словам, определенный «недостаток» зарубежных систем в том, что заложенные в них возможности будут востребованы банком, возможно, не сразу, а через некоторое время. В то же время в области управления рисками недопустимо, чтобы IT-система ограничивала или ставила под угрозу развитие основного бизнеса. Поэтому определенный запас прочности программному продукту необходим. Ее мнение дополняет Дарья Нехороших: «Основное преимущество зарубежных разработок в области риск-менеджмента в том, что они проверены гораздо большим опытом пользователей. - говорит она. - Ведь в Европе, в США задачи управления рисками в финансовом секторе начали решаться гораздо раньше, соответственно, раньше стали использоваться специализированные IT-системы. Их основной недостаток для российских пользователей отличающаяся от нашей действительности модель данных, которая при внедрении требует значительной кастомизации, подгонки под российскую практику». Кроме того, по словам Дарьи Нехороших, зарубежные IT-компании, представленные в России, предлагают корпоративные решения, которые больше подходят крупным банкам, входящих в топ-100. Средние и мелкие банки вряд ли могут позволить себе приобретение такой системы по бюджетным ограничениям, ее окупаемость для их бизнеса может затянуться. Для банков же, работающих не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, если к тому же их акции торгуются на зарубежных площадках, все-таки важно внедрение именно зарубежной IT-системы. Так как именно ее наличие может обеспечить банку соответствие мировым требованиям в области управления рисками, повышает доверие инвесторов и, тем самым, стоимость ценных бумаг, связанных с банком.

Однако у IT-департаментов банков есть другое мнение. Евгений Шевцов считает, что при выборе поставщика важно учитывать предстоящие расходы: «Выбор западной системы - это всегда деньги, которые придется платить потом за любое изменение и сопровождение системы. Банк находится на игле и вынужден платить». Хотя, соглашаются специалисты IT-департаментов, в каждом отдельном случае вполне возможно использование отдельных модулей из этих систем.