На проходящем слушании дела об убийстве Козлова выяснилось, что о готовящемся на него покушении он узнал из объемного письма на 25 страницах. Как сообщил суду представитель обвинения, спустя пять дней после убийства при обыске в кабинете Козлова было найдено письмо на 25 листах в конверте курьерской службы TNT с пометкой «Строго конфиденциально». Об этом же письме сообщила суду обозреватель «Прайм-ТАСС» Анна Граник. Ей это письмо показал сам Козлов. По ее словам, письмо не было подписано. Автор Козлову не угрожал, но предупреждал о существовании группы лиц, бизнес которых страдает от действий Козлова и которые «не остановятся ни перед чем, вплоть до физического устранения». Фамилий в письме не было, но в нем упоминались ВИП-банк, Европроминвестбанк и «Орион». Адвокат Алексея Френкеля Виктор Паршуткин утверждает, что анонимных писем, найденных во время второго осмотра кабинета Козлова, было больше. Только ему известно как минимум о трех. Их содержание наводит на мысль, что автором был высокопоставленный сотрудник ВИП-холдинга. Имя он не назвал, но не исключил, что вызовет его в суд в качестве свидетеля. Этот человек за последний год, когда Френкель еще был на свободе, прибрал к рукам часть его бизнеса, а после заключения его под стражу — и все остальное, пишет газета «Ведомости». В третьей анонимке говорится, что физически устранить Козлова готовится председатель правления банка «Сатурн» Виктор Казаков. «Сатурн», как и ВИП-банк, не вошел в систему страхования вкладов. Казакова допрашивали как свидетеля, говорит Паршуткин.