Период безоглядного кредитования физических лиц на всякого рода неотложные нужды, продлившийся около 15 лет, благополучно закончился с началом мирового кризиса. Несомненно, банки и ранее предпринимали попытки борьбы с неплательщиками, «плохими» долгами и некачественной оценкой потенциальных заемщиков. Тем не менее получить потребительский кредит совсем недавно было значительно проще, чем сейчас, и представления кредитных организаций о портрете идеального заемщика были весьма расплывчатыми, а требования - мягкими.

В настоящее время банки в целях снижения рисков невозврата выданных розничных кредитов стали в значительной степени уделять внимание предварительной оценке потенциального заемщика, а также сопровождению выданных кредитов. В этой части банками широко применяются различные скоринговые модели оценки клиентов, организуется обмен информацией с Бюро кредитных историй (БКИ) и, конечно, вырабатывается на основе собственного опыта и опыта других участников рынка типовой образ или портрет хорошего заемщика.

БКИ, в свою очередь, тоже не являются статичными или накопительными источниками информации, в настоящее время многие из них предлагают банкам облачные решения с возможностью доступа к базам данных, сформированным не только банками-участниками, но и государственными структурами. Что касается портрета заемщика, то в этом аспекте кредитные организации сами для себя определяют золотую середину, и их предпочтения бывают диаметрально противоположными. При этом в числе факторов, влияющих на указанный портрет, могут быть и происхождение капитала самого банка, и его продуктовая ориентация, и его территориальная (географическая) принадлежность.

Важное место в борьбе за снижение рисков потребительского кредитования занимает оптимизация отчислений на резервы для возможных потерь. Эта оптимизация является следствием всех указанных выше мероприятий и определяет уровень организации в банке процессов управления лимитами и операционными рисками в целом.

Именно на управлении лимитами как на одном из самых эффективных инструментов управления рисками и их предупреждения и на возможности решения данной задачи с помощью новой разработки компании ЦФТ я хотел бы остановиться подробнее.

Предлагаемый компанией ЦФТ программный продукт «ЦФТ-Управление лимитами» решает следующие задачи:
■ построение многоуровневой централизованной системы лимитов по всем видам операций банка с учетом внешних и внутренних требований и политик;
■ организация     сквозного     контроля соблюдения лимитов всех уровней; предупреждение и минимизация рисков банка;
■ непрерывный мониторинг и контроль фактического и прогнозного состояния лимитов по всем видам банковских операций;
■ оперативное управление лимитами и лимитируемыми событиями, а также ликвидностью банка в целом посредством централизованного монитора.

В контексте потребительского кредитования построение многоуровневой централизованной системы управления лимитами позволяет банку максимально детализировать и контролировать исполнение установленных лимитов в любых предпочитаемых банком разрезах: в разрезе групп заемщиков, подразделений, видов кредитных продуктов, фактически используемых и свободных лимитов кредитования, географических и отраслевых признаков и т.д.

Непрерывный мониторинг и контроль фактического и прогнозного состояния лимитов по операциям розничного кредитования минимизируют риск неконтролируемого перераспределения/превышения установленных объемов кредитования внутри кредитного портфеля банка, а также позволяют оперативно регулировать процессы установки лимитов кредитования и фактической выдачи кредитов.

Одним из примеров таких нерегулируемых и негативных с точки зрения эффективности деятельности банка процессов является ситуация, при которой экспоненциальный рост количества выданных банком кредитных карт сопровождается отсутствием аналогичного роста заемных средств, фактически выбранных в рамках установленных на кредитные карты лимитов. Подобные «перекосы» неизбежно ведут как минимум к снижению эффективности продаж данного продукта, если не к потерям для банка.

К существенным преимуществам продукта «ЦФТ-Управление лимитами» относится также наличие в составе продукта мониторов, позволяющих не только контролировать состояние лимитов в режиме online, но и прогнозировать негативные ситуации, связанные с неисполнением лимитной дисциплины, на основании отраженных в системе плановых операций, предварительных и одобренных заявок клиентов и т.д.

Таким образом, говоря об управлении рисками банка в сфере потребительского кредитования, мы предлагаем не ограничиваться исключительно рисками, связанными с некачественной оценкой заемщика или невозвратом кредита, а рассматривать данный вид продуктов банка как весьма существенную часть общего кредитного портфеля.

В этом свете продукт «ЦФТ-Управление лимитами» является эффективным инструментом для управления рисками банка и предупреждения их возникновения.