Чаще всего, когда мы говорим о решениях по управлению кредитными рисками, мы имеем в виду системы, которые могут согласно международным или страновым практикам либо в соответствии с методиками банка рассчитать показатели кредитных рисков по уже заключенным сделкам. Если в финансовом институте используется система управления лимитами, то по результатам расчета возможно проанализировать утилизацию лимитов. Является ли такой результат реальным управлением кредитными рисками? Позволят ли такие решения банку эффективно и своевременно управлять рисками или заработать больше денег? Компания SAP предлагает решение, которое даст банку возможность утвердительно ответить на эти вопросы.

анализ рисков или управление рисками?

Именно управление рисками, а не их измерение требуется сейчас банкам. Оперативная реакция на изменения на рынке, эффективная организация работы сотрудников кредитного учреждения и экономия на затратах по пересмотру лимитов на заемщиков, сокращение времени на принятие решения о продолжении финансирования и возможность заработать больше денег за счет быстрой выдачи кредита – вот что необходимо сейчас в современном банкинге.

Система управления лимитами от компании SAP – это одно из решений, которые реализованы на единой интегрированной платформе по управлению финансами и рисками – SAP Bank Analyzer. Однако решение может внедряться независимо от остальной функциональности, предлагаемой данной платформой. Именно такой проект по внедрению системы управления лимитами был завершен в одном из крупнейших российских игроков.

Система органично интегрируется с существующим ландшафтом информационных систем банка и может работать в различных режимах. Самый распространенный режим – лимит-сервер, когда фронт-офисные системы интегрируются с предлагаемым решением и в режиме реального времени обмениваются с лимит-сервером сообщениями. Фронт-офисные системы сообщают лимит-серверу параметры заявки на выдачу кредита или очередного транша, параметры контрагента, а он возвращает перечень релевантных заявке или сделке лимитов и степень их утилизации. При этом показывается текущая и прогнозная утилизация лимитов с учетом всех заявок на выдачу средств, которые были оформлены в течение дня всеми клиентскими или кредитными менеджерами. Конечные пользователи продолжают работать в привычном для них интерфейсе фронт-офисных систем, оперативно получая важную, а порой критичную для них информацию. Также система управления лимитами может передать информацию по лимитам непосредственно на контрагента или группу связанных контрагентов.

Проектный опыт компании показывает, что данный подход чаще всего используется нашими клиентами. Встраивание функций управления лимитами в интерфейсы привычных систем позволяет предоставлять доступ к информации большому количеству пользователей, не затрачивая много усилий на их обучение новой системе. Адаптация персонала к работе с новой системой происходит абсолютно безболезненно.

Второй режим – работа пользователей непосредственно с системой управления лимитами. Как правило, это аналитики, технологи и методологи банка.

Система позволяет создавать лимиты различного типа, задавать их значения, изменять текущие значения, а также перераспределять лимиты. При этом могут запускаться процедуры согласования лимитов, соответствующие бизнес-процессам в том или ином банке. Также система предлагает универсальный и гибкий механизм настройки методик расчета значений самих лимитов и их утилизации. Технологи и методологи кредитной организации могут не прибегая к программированию в специальном пользовательском интерфейсе настроить любую методику расчета лимитов, используя всю мощь и возможности интегрированной платформы по управлению финансами и рисками – готовые способы оценок и расчетов различных рисковых показателей. Система ведет версионность всех алгоритмов.

По оценкам SAP, комбинация этих подходов позволяет добиться существенного снижения затрат на поддержку системы, уменьшить зависимость банка от поставщика решения, как часто бывает в случае фактически заказной разработки под клиента. Система предоставляет возможность реализовывать новые идеи и методики собственными силами финансового института в кратчайшие сроки, повысить оперативность и эффективность работы департамента управления рисками.

новое качество управления рисками – динамические лимиты

Описанные выше технологии настроек системы и алгоритмов вычислений позволяют использовать уникальный механизм, реализующий динамические лимиты в банке.

Динамический лимит в системе SAP Limit Manager – лимит, значение которого изменяется в зависимости от финансовых показателей контрагента, состояния сделок с этим контрагентом и качеством предоставленного обеспечения, а также от рыночных показателей в целом. При изменении значимых параметров самого контрагента, сделок, обеспечения или рыночных индикаторов система позволяет по запросу пересчитать значения всех релевантных лимитов, а также их утилизацию, если лимиты установлены на рисковые показатели по сделкам.

Подобный пересчет может быть выполнен в тот момент, когда во фронт-офисной системе будут зафиксированы соответствующие изменения параметров контрагента, сделок или обеспечения. Предоставляется возможность пересчитать лимиты по запросу пользователя в любой момент времени.

Динамические лимиты позволяют банкам для средних и малых корпоративных клиентов автоматически пересчитывать лимиты и не реализовывать повторные процедуры согласования с привлечением различных подразделений банка. Если кредитная организация готова разработать методику расчета и для крупных корпоративных клиентов, решение SAP сможет поддержать аналогичный подход для этого сегмента бизнеса. Система управления лимитами в таком случае снижает нагрузку на сотрудников банка, принимающих участие в процессе установки и согласования лимитов, а также существенно сокращает время принятия решения. Например, после изменения рейтинга заемщика или качества обеспечения система может автоматически понизить лимиты на данного контрагента, а при оформлении заявки на выдачу кредита клиентский менеджер увидит обновленные лимиты и сможет принять правильное решение о предоставлении денежных средств.

Так, например, в крупном российском банке стояла задача существенно ускорить процесс рассмотрения заявок на выдачу кредитов и сократить время подтверждения возможности выдачи средств клиенту. Внедрение системы SAP Limit Manager позволило игроку успешно решить поставленную задачу, снять нагрузку с сотрудников, участвующих в кредитном процессе, повысить удовлетворенность клиентов и заработать больше. Банк быстрее выдает кредиты и начинает получать процентный доход по сделкам.