В последние годы розничное креди­тование являлось основным драйве­ром развития банковского рынка. В 2011 году по данным Национально­го бюро кредитных историй (НБКИ) совокупный объем розничных кре­дитов вырос на 44,1%, в 2012 -на 54,8%. Бурному росту способство­вали хорошая доходность благодаря высоким ставкам, наличие значи­тельного числа новых заемщиков, выход большого количества банков на рынок розничного кредитования, развитие филиальной сети, вложе­ния в инфраструктуру. В 2013 году произошло замедление развития рынка - прирост кредитов физлицам составил 36,9%. Регулятор задумал охладить рынок, в результа­те были повышены требования к резервированию под необеспечен­ные ссуды физическим лицам, увели­чены коэффициенты взвешивания по риску для высокомаржинальных кредитов и ограничена максималь­ная процентная ставка.

Главным испытанием для розничных банков в 2014 году стало значитель­ное падение рентабельности бизнеса. Поддерживать ее на хорошем уровне в условиях замедления рынка рознич­ного кредитования в этом году банкам станет сложнее. Наряду с достижени­ем данной цели им предстоит решить важнейшую задачу - ужесточить отбор заемщиков и по возможности сократить долю наиболее рисковых, беззалоговых кредитов в портфелях. Делать это им придется в то время, когда база новых заемщиков факти­чески исчерпана: по данным НБКИ только около 20% экономически активных граждан не брали кредиты. В результате влияния всех факторов конкуренция на банковском рынке в 2014 году заметно усилилась.

В нынешних условиях кредитным организациям нужен инструментарий, который поможет им противостоять новым угрозам и выдержать конку­рентную борьбу. На протяжении мно­гих лет НБКИ помогает банкам доби­ваться целей с учетом сложившихся тенденций на рынке. Именно поэто­му бюро стало крупнейшим постав­щиком разработок для управления кредитными рисками. Инструменты риск-менеджмента, созданные НБКИ, обладают высокой предсказательной способностью, так как они настраи­ваются и проходят проверку по самой крупной и релевантной базе. Одним из наиболее востребованных инстру­ментов НБКИ являются скоринговые модели. В настоящее время шесть из десяти ведущих российских кредит­ных организаций (и пятнадцать из крупнейших тридцати) используют «Скоринг бюро» на основе данных НБКИ.

Кредиторам важно провести оценку заемщика быстро и с высо­кой прогнозной точностью. Скоринг НБКИ является сегодня самым необ­ходимым инструментом управления рисками в кредитных организаци­ях, что подтверждается количеством запросов - более миллиона в месяц.

При этом бюро предлагает несколько вариантов скоринга, включая моде­ли, позволяющие оценивать не толь­ко потенциальных заемщиков, но и существующие счета. У кредиторов всегда есть возможность провести так называемый ретроскоринг, то есть оценить, насколько та или иная модель скоринга эффективна с уче­том специфики их клиентской базы, и выбрать по результатам нужную.

Скоринговые карты, постро­енные с учетом данных кредитной истории заемщиков из базы НБКИ, являются в настоящее время, по существу, основным инструментом для снижения рисков для банков. Однако этот тип скоринговых карт строится только на основе уже нако­пленной информации о заемщике. А кредитное поведение заемщика зачастую подвержено изменениям. В условиях, когда Индекс кредитно­го здоровья ухудшился (он составил 102 пункта на 1 января 2014 года, это стало результатом снижения платеж­ной дисциплины заемщиков и, соот­ветственно, увеличения числа «пло­хих» долгов), возрос спрос на услугу мониторинга финансового поведения заемщиков - систему «Сигнал 2.0». Она позволяет кредитору практи­чески в режиме online получать уве­домления в 17 случаях изменений в кредитной истории. Банкам важно иметь представление об этих процес­сах, чтобы клиент не допускал про­срочку или не ушел за другим займом к конкуренту. «Сигнал 2.0» позволяет финансовым институтам проводить кросс-продажи, оперативно изменять лимиты по кредитам, управлять про­блемной задолженностью.

БЕНЧМАРКИНГ, СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ

Решения бюро доказали свою эф­фективность, поскольку разрабаты­вались именно в то время, когда были нужны. Возникшие в 2013 году угро­зы, а также предпосылки для усиле­ния конкуренции среди розничных банков вызвали необходимость соз­дания принципиально новых, инно­вационных услуг, которые смогли бы гармонично дополнить существую­щие предложения бюро. В 2013 году финансовые институты столкнулись с необходимостью корректировки кре­дитных стратегий. Причинами ста­ли, во-первых, изменения регулятив­ных норм со стороны Банка России, во-вторых, снижение качества обслу­живания кредитов заемщиками прак­тически всех целевых групп. В этих условиях кредитным организациям важно принимать решение взвешен­но и на основе репрезентативных рыночных показателей, исключаю­щих возможность ошибки.

В середине 2013 года НБКИ и порядка 20 банков - лидеров рознич­ного кредитования объединились в рабочую группу, определившую спи­сок показателей, интересных финан­совым институтам для проведения сравнительного анализа. Проект был назван «Бенчмаркинг», так как пред­полагает сравнение показателей банка с показателями банков конкурентной группы. Сравниваются более чем 230 параметров, среди которых портрет заемщика, качество работы с про­сроченной задолженностью, качество возврата и т.д. Данные предоставля­ются в разрезе по видам и размерам кредитов, возрастам заемщиков, ре­гионам России. Каждый параметр представлен в динамике за последний год и отдельно «по себе/по другим». Безусловно, на сегодняшний день «Бенчмаркинг» НБКИ - это уникаль­ная возможность оценки эффектив­ности кредитной политики и плани­рования на основе репрезентативных рыночных данных.

Банки хотят узнать, как работа конкурентов влияет на их позиции на рынке, как окружение заемщика влияет на его платежную дисциплину. Исследование базы НБКИ показало, что более чем 50% клиентов имеют социальные связи друг с другом. Бюро выявило корреляцию между кредит­ным поведением заемщиков с субъек­тами в их социальной сети. Сейчас эта информация используется крупными кредиторами для более точной оценки риск-профиля клиента. Кроме того, данная технология применятся в скоринговой модели FICO.

Эти же принципы являются опре­деляющими в противодействии кре­дитному мошенничеству. По оценкам НБКИ на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд руб., тогда как годом ранее их объем был 67 млрд руб. В таких условиях увеличиваются требования к риск-аналитике. Точная аналитика рынка, изучение различных показа­телей, имеющих отношение к каж­дому этапу кредитного процесса и к динамике этих показателей, - источ­ник формирования правильных так­тик и стратегий кредиторами. Техно­логия призвана эффективно бороться с мошенничеством на этапе рассмо­трения кредитных заявок. Система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud System) в настоящее время по своим интел­лектуальным возможностям, быстро­действию, удобству использования не имеет аналогов. Практически все крупные банки установили ее, и уже в 2014 году НБКИ ожидает кардиналь­ной смены тренда в области противо­действия мошенничеству. Тем более что большую популярность набирает второе решение в данной области -так называемый Fraud Score (скорин-говая карта, ранжирующая кредит­ные заявки по вероятности кредитно­го мошенничества). В совокупности эти инструменты показывают пре­красные результаты.

Есть предпосылки того, что новые инструменты НБКИ будут востребо­ваны. В этом году, когда темпы рос­та рынка розничного кредитования замедляются, конкуренция на банков­ском рынке переходит на принципи­ально новый уровень. Лидерами ста­нут кредиторы, которые усовершен­ствуют системы управления рисками и благодаря этим мерам сумеют мак­симально быстро повысить качество кредитных портфелей.