Онлайн-сервис оценки заёмщиков для МФО «СКОРИСТА» работает на рынке уже около 8 лет. Компания проводит скоринг, андеррайтинг, верификацию, базовый антифрод и выдаёт готовое кредитное решение. Более того, «СКОРИСТА» помогает своим клиентам достичь нужных результатов за короткие сроки: снизить просрочку, увеличить одобрение и доход, сократить время возврата оборотного капитала.

Мария Вейхман, основатель и генеральный директор СКОРИСТЫ, поделилась с NBJ мыслями относительно самой актуальной на сегодняшний день проблемы – как работает скоринг в условиях кризиса.

Любая кризисная ситуация – это всегда неопределённость. Будь это локдаун, связанный с эпидемией коронавируса, или экономический кризис и резкое падение курса рубля – всегда очень сложно действовать в условиях неопределённости.

«Скоринговые модели в условиях кризиса не меняются, – объясняет Мария – меняется только проходной балл, от которого будет одобряться кредит. Поэтому нельзя сказать, какие факторы будут характеризовать хорошего заёмщика в эти периоды, мы предполагаем, что те же самые, что и в обычное время».

Эксперт пояснила, почему это происходит и дала несколько рекомендаций, как надо действовать в таких условиях. Самое главное правило – не паниковать, потому что согласно закону больших чисел любая система имеет запас прочности, поэтому какое-то время она будет двигаться по инерции, и её может хватить, чтобы пережить неприятное событие.

Микрофинансирование – это тоже большая система, и период её инерции достаточно большой. Это означает, что существует определённый запас времени до тех пор, как система правил полностью иссякнет. За это время необходимо быстро адаптировать алгоритм оценки под новые реалии с использованием наработок по скорингу.

«При быстром решении накладываются правила, основанные больше на логике, чем на статистике. Например, в период пандемии МФО старались не выдавать займы сотрудникам индустрии фитнеса, туризма и общественного питания. В период военных действий мы рекомендовали не выдавать займы в приграничные районы в течение 5–7 дней», – объяснила Мария. Она дополнила, что если кризис затяжной, то приходит на помощь построение дополнительных скорингов.

«Умение моделировать на микровыборках будет становиться всё более актуальным в свете последних событий, так как популяция будет портиться и скоринг, сделанный в некризисное время, будет истощаться, поэтому нужно будет выделять проблемные сегменты заёмщиков и делать дополнительный скоринг по этим сегментам в помощь основному, а как правило это очень небольшие выборки», – высказала своё мнение основатель и генеральный директор «СКОРИСТЫ».

Основная проблема, которая при этом возникает, это переобучение. Большинство скоркарт, построенных на микровыборках, переобучены и не работают на проверочных выборках. Решением данной проблемы является настройка параметров моделирования для каждого этапа.

«Наша методика построена на изменении настроек на каждом этапе моделирования: начиная от подготовки выборки и заканчивая настройкой логистической регрессии», – пояснила эксперт.

Компания «СКОРИСТА» готова поделиться своей методикой со всеми финансовыми организациями, а также обсудить возможные пути решения возникающих вопросов и провести ретро-тестирование.

Текст: Оксана Дяченко

Материал также опубликован в печатной версии Национального Банковского Журнала (март 2022)