Стратегически риск-менеджмент Банка «Санкт-Петербург» направлен на развитие существующих инструментов оценки кредитного риска с целью повышения их точности. Развитие инструментов количественной и качественной оценки рисков позволяет финансово-кредитной организации объективно рассчитать стоимость кредитного риска и путем структурирования сделки или определения параметров стандартной кредитной программы и требований к заемщику предложить клиенту процентную ставку, которая, с одной стороны, обеспечивает прибыль банка, а с другой - устраивает клиента.

Система управления кредитными рисками включает набор инструментов, позволяющих банку:
■ проводить объективную количественную оценку кредитного риска;
■ осуществлять ценообразование в зависимости от уровня кредитного риска;
■ оценивать потребность банка в капитале.

В сегменте корпоративного бизнеса мы стремимся диверсифицировать кредитный портфель и видим потенциал в кредитовании малого и среднего бизнеса. Перед нами стоит задача повышения эффективности системы оценки рисков небольших по объему кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Не менее актуальной при этом является задача сохранить индивидуальное структурирование сделок в сегменте крупнейших клиентов банка.

За последние несколько лет Банк «Санкт-Петербург» серьезно увеличил свое присутствие в розничном сегменте рынка кредитования. Наши позиции наиболее сильны в ипотеке. В автокредитовании также накоплены значительный опыт работы и объем выданных кредитов. В сегменте беззалогового кредитования мы придерживаемся осторожной стратегии, стремясь пока сконцентрировать свои усилия на обслуживании наиболее понятных нам клиентов - тех, кто получает зарплату на карточку, эмитированную банком, или уже пользуется другими нашими продуктами. Банк планирует развивать систему управления рисками в направлении повышения качества оценки и установления индивидуальных условий кредитования и ценообразования в массовых стандартных продуктах для каждого клиента.

Наряду с кредитными рисками Банк «Санкт-Петербург» уделяет серьезное внимание вопросу управления рыночными рисками, поскольку активно работает на российских и международных финансовых рынках.

В отношении операций на финансовых рынках банк сохраняет умеренный аппетит к риску, обеспечивающий оптимальный баланс между заданной рентабельностью бизнеса и оправданным ограничением рисков.

Безусловно, серьезное внимание наша финансово-кредитная организация уделяет управлению операционными рисками с учетом постоянного развития инфраструктуры бизнеса, в том числе изменений ИТ-ландшафта и уровня автоматизации процессов. Динамично развивается сеть дополнительных офисов и точек продаж, совершенствуются удаленные каналы и способы обслуживания клиентов, что также бросает вызов подразделениям риск-менеджмента банка и требует постоянного совершенствования системы управления операционными рисками.

Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, привел к росту уровня просроченной задолженности в банковской системе России, что заставило Банк «Санкт-Петербург» пересмотреть свою политику в отношении работы с проблемной задолженностью. Следствием этого стало принятие в 2009 году решения о создании в банке специального подразделения - дирекции клиентского мониторинга, занимающейся выявлением невозвратов и работой с проблемной задолженностью юридических и физических лиц. Перед подразделением поставлена цель - обеспечивать в кратчайшие сроки максимальный возврат проблемной задолженности как за счет процедур досудебного урегулирования, добровольного исполнения обязательств клиентами, так и путем эффективных и своевременных действий банка по взысканию долгов в судебном порядке и исполнительном производстве.

Банку «Санкт-Петербург» удается поддерживать удельный вес просроченной задолженности на довольно низком уровне в сравнении с другими финансово-кредитными организациями. Существенную роль в этом процессе оказывает и эффективная деятельность по взысканию и урегулированию проблемной задолженности.

Наибольшую долю кредитного портфеля банка составляют кредиты корпоративным клиентам, что находит свое отражение и в работе с проблемной задолженностью, которая во многом носит индивидуальный характер, при этом банк стремится сохранить сложившиеся партнерские отношения с клиентами, попавшими в трудное финансовое положение.

Наблюдавшийся в последние годы существенный рост доли массовых кредитов для физических лиц и микропредприятий в кредитном портфеле банка ставит перед менеджментом задачу создания фабрики по работе с проблемной задолженностью в сегменте стандартных розничных кредитов на протяжении всего ее жизненного цикла: от переговоров на ранней стадии просрочки до процедур судебного взыскания задолженности. Значительная часть пути в этом направлении уже пройдена, требуется завершение автоматизации созданных процессов и процедур.

Помимо работы с проблемной и просроченной задолженностью дирекция клиентского мониторинга ведет постоянный мониторинг кредитного портфеля банка с целью выявления корпоративных заемщиков, чья деятельность и финансовое благополучие подвержены наибольшему риску среди всех клиентов кредитной организации. Высокая значимость такого мониторинга заключается в возможности спрогнозировать наступление рискового события, что позволяет на ранних этапах выявлять проблемную задолженность, не дожидаясь появления просрочек по ней. Раннее выявление критериев ухудшения финансового состояния заемщика дает банку возможность поставить его задолженность на контроль, а также заблаговременно разработать и принять необходимые меры по уменьшению размера потенциальных потерь прежде, чем ситуация станет необратимой, а потери неминуемыми.

В банке определены индикаторы - критерии, отражающие финансовое состояние организации и представляющие собой количественную или качественную оценку определенного фактора риска. Результатом выявления у заемщика таких критериев в процессе мониторинга становится сокращение объемов проблемной задолженности за счет снижения лимитов кредитования отдельных заемщиков и реализации комплекса мероприятий, предполагающих недопущение неблагоприятных последствий для банка.

Имевший место в 2008-2009 годах финансовый кризис, вызвавший массовый невозврат кредитов, вероятно, не будет последним. Принимая во внимание снижение инвестиционной активности корпоративных клиентов, начавшуюся стагнацию в промышленности и в целом неблагоприятную экономическую ситуацию в России и Европе, надеяться на снижение роста проблемных кредитов в ближайшее время не приходится. По итогам 2013 года ожидается замедление роста корпоративного кредитования. В то же время мы прогнозируем рост кредитования малого и среднего бизнеса на фоне анонсированных государством мер поддержки данного сегмента и увеличение доли кредитов, выданных физическим лицам. На фоне этого, а также в связи с новациями в законодательстве (учитывая возможное принятие законов о банкротстве физических лиц, о деятельности коллекторских агентств и др.) перед банком стоит задача постоянного совершенствования, оптимизации и автоматизации своих бизнес-процессов, направленных как на предотвращение возникновения проблемной задолженности, так и на работу по ее взысканию и урегулированию. При этом важнейшими требованиями к системе риск-менеджмента Банка «Санкт-Петербург» продолжают оставаться гибкость и эффективная адаптация к новым и активно развивающимся бизнес-направлениям.