Для финансовых организаций возрастает значение комплаенс-контроля -контроля соблюдения требований и рекомендаций регулятора и законодательства. Наиболее эффективно задачу всестороннего мониторинга соответствия банка нормативным требованиям регулятора помогают решить современные программные средства. Об одном из таких многофункциональных аналитических инструментов - программном продукте «Прогноз.ССВ» в интервью NBJ рассказал эксперт компании «Прогноз» Евгений БОГДАНОВ.

NBJ: Евгений, расскажите, пожалуйста, когда, как и для кого создавался ваш продукт?

Е. БОГДАНОВ: «Прогноз.ССВ» вышел на ИТ-рынок в 2006 году. Появление продукта тесно связано с начавшимся в 2004 году вступлением российских банков в систему страхования вкладов (ССВ). Этот процесс курировался Банком России и Агентством по страхованию вкладов. Изначально «Прогноз.ССВ» был направлен только на расчет показателей финансовой устойчивости кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 1379-У, регламентирующим требования для участия в ССВ. Основой системы стало программное обеспечение, разработанное нашей компанией для центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России. С появлением новых требований регулятора к банкам, в частности, с изменением алгоритмов расчета и набора показателей в соответствии с Указанием № 2005-У мы постепенно расширяли функциональность системы. Сегодня «Прогноз.ССВ» - это полнофункциональный прогнозно-аналитический инструмент, ориентированный на контроль соблюдения банком требований и рекомендаций регулятора и законодательства.

NBJ: Какие новые функциональные возможности предлагает «Прогноз.ССВ» своим пользователям на сегодняшний день?

Е. БОГДАНОВ: В соответствии с принятыми во многих странах рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору в нашей стране широкое распространение получают единые стандарты в сфере банковского регулирования. Банк России постоянно создает и совершенствует инструменты финансового регулирования и мониторинга, предъявляя к коммерческим кредитным организациям ряд требований по обеспечению экономической стабильности и финансовой устойчивости. В рамках этих мер в апреле 2013 года Банк России опубликовал новый нормативный документ - письмо № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного регулирования». В соответствии с ним регулятор вводит дополнительный мониторинг ряда банковских операций и ситуаций. В их числе существенный рост вложений в инструменты, увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц, значительное изменение структуры баланса, существенный удельный вес остатков в кассе в общей сумме активов и другие.

В течение мая мы внедряли соответствующее ПО в подразделениях Банка России, а уже в начале июня модуль «Индикаторы 69-Т» был предложен коммерческим банкам в рамках системы «Прогноз.ССВ». Модуль не только поможет рассчитать показатели и индикаторы 69-Т, но и предоставит нужный уровень детализации и полную расшифровку алгоритмов расчета. Таким образом, мы продолжаем давнюю традицию прозрачности и открытости для пользователя всех реализованных в системе алгоритмов.

NBJ: Ни одна кредитная организация не застрахована от влияния и последствий кризисных ситуаций. Есть ли в «Прогноз.ССВ» механизм изучения влияния стрессовых ситуаций на банковскую деятельность?

Е. БОГДАНОВ: В системе реализован специализированный модуль стресс-тестирования, соответствующий рекомендациям Базеля III и письму Банка России № 193-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости». С использованием макроэкономической и имитационно-балансовой моделей пользователь может провести оценку финансового состояния банка и размера потенциальных убытков в стрессовой ситуации. Эта информация позволит определить способность кредитной организации противостоять заданным кризисным событиям в экономике страны и мира. Стоит отметить, что при реализации моделей модуля мы использовали наш опыт совместных работ с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы.

NBJ: Какие еще модули входят в состав «Прогноз.ССВ»?

Е. БОГДАНОВ: Помимо основной функциональности по расчету показателей финансовой устойчивости, классификационной группы банка по указаниям 1379-У и 2005-У, мы предлагаем нашим пользователям ряд дополнительных аналитических модулей.

В модуле «Информация для руководства и публикации» при помощи средств деловой графики в автоматизированном режиме возможно оперативно подготовить отчет о ключевых показателях деятельности банка в заданный период для передачи руководству, публикации или использования в качестве материала при подготовке более комплексных отчетов.

Модуль прогнозирования позволит оценить перспективное финансовое состояние банка, используя накопленную в системе информацию о его деятельности. Выявляя имеющиеся тенденции в изменении показателей кредитной организации, модуль формирует прогноз по агрегированным банковским показателям на будущие периоды. При этом аналитик может активно участвовать в составлении прогноза, вводя необходимые корректировки.

Модуль оценки базовых рисков предназначен для формирования экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска ликвидности на основе анализа нормативов и их составляющих. Кроме того, модуль предоставляет возможности для анализа нормативов, оценки опасности их невыполнения и близости к лимитам.

NBJ: Каковы преимущества программного продукта компании «Прогноз»?

Е. БОГДАНОВ: Одно из ключевых преимуществ продукта мы видим в общности технологических платформ и алгоритмов для решений, поставляемых нашей компанией в Банк России и в коммерческие банки. Это позволяет гарантировать нам идентичность результатов расчета на стороне регулятора и на стороне кредитной организации.

Для пользователя, безусловно, важны простота и удобство интерфейса системы, возможности легкого и наглядного представления информации. Администраторы смогут оценить малое время развертывания системы, отсутствие необходимости в какой-либо настройке.

NBJ: Сколько российских коммерческих банков  на сегодняшний день используют в своей деятельности систему «Прогноз.ССВ»?

Е. БОГДАНОВ: Наша система используется более чем в ста российских финансово-кредитных организациях - от банков ТОП-10 до небольших региональных, с географией от Камчатки до Калининграда. Для удобства пользователей мы предоставляем услуги сопровождения и техподдержки в режиме горячей линии. Наши специалисты могут ответить не только на технические вопросы, связанные с эксплуатацией ПО, но и на вопросы по методологии анализа.

NBJ: Какие еще инструменты автоматизации банковской деятельности предлагает компания «Прогноз»?

Е. БОГДАНОВ: Аккумулировав свой многолетний опыт работы в банковской сфере, компания «Прогноз» реализовала целую линейку простых и понятных в эксплуатации программных продуктов, автоматизирующих разнообразные сферы деятельности банка. Так, для эффективного управления банковским бизнесом мы предлагаем специализированные программные продукты по финансовому планированию, стратегическому управлению и информационно-аналитическому обеспечению руководства: «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем», «ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком», «ПРОГНОЗ. Стратегическое управление банком» и «ПРОГНОЗ. Сметное планирование».

Системы «ПРОГНОЗ. Кредитный риск», «ПРОГНОЗ. Рыночный риск», «ПРОГНОЗ. Управление лимитами» предназначены для автоматизированного управления всеми видами рисков коммерческой организации.

На сайте компании представлена подробная информация обо всех наших решениях для финансового сектора. Познакомиться с функциональными возможностями или задать любые вопросы о решениях ЗАО «ПРОГНОЗ» вы можете, приняв участие в вебинаре. Заявку можно оставить на сайте компании. В нашем учебно-методическом центре в Перми и в Москве можно пройти углубленное обучение по работе с любым продуктом компании.