Банк УРАЛСИБ стал лауреатом X Национальной банковской премии АРБ – 2014 в номинации «За достижения в управлении рисками банковской деятельности». О том, с какими итогами одна из крупнейших финансово-кредитных организаций России завершила 2014 год, и о секретах эффективного банковского риск-менеджмента в интервью NBJ рассказал заместитель председателя правления Банка УРАЛСИБ Алексей САЗОНОВ.

NBJ: Алексей Валерьевич, Банк УРАЛСИБ в декабре 2014 года получил, пожалуй, самую главную награду профессионального сообщества, учитывая актуальность рисковой тематики. Расскажите, как строится система управления рисками в УРАЛСИБе, в чем ее особенность?

А. САЗОНОВ: Главная особенность – комплексный подход к управлению рисками. Одним из важных достижений Банка УРАЛСИБ является создание комплексной системы управления рисками и капиталом банка, позволяющей оценивать уровень рисков и достаточность имеющегося в распоряжении капитала для их покрытия. При этом отмечу, что система управления рисками банка интегрирована в действующую систему корпоративного управления.

NBJ: В чем суть комплексного подхода? Каковы его составляющие?

А. САЗОНОВ: Комплексность и эффективность достигаются, в частности, за счет развития и внедрения в бизнес-процессы процедур оценки достаточности капитала, рейтинговых моделей оценки риска и моделей оценки эффективности финансовых операций с учетом риска, а также за счет развития ИТ-комплексов систем риск-менеджмента.

NBJ: Какие задачи в области управления рисками банк решал в 2014 году?

А. САЗОНОВ: Одной из основных стратегических задач в 2014 году являлось приведение системы управления рисками в соответствие с рекомендациями ЦБ РФ по построению внутренних процедур оценки достаточности капитала и рейтинговых систем.

В 2014 году мы усовершенствовали систему раннего предупреждения, внедренную в банке более двух лет назад, которая позволяет уже на ранних стадиях распознать возникновение проблем у средних и крупных корпоративных заемщиков и своевременно на них реагировать. Этот инструмент планируется к внедрению и в других видах бизнеса.

Совершенствовалось управление операционными рисками, которое в настоящее время базируется на проведении самооценок в подразделениях с целью выявления основных операционных рисков, повышения качества мер по их снижению, разработки ключевых индикаторов риска, позволяющих выявлять и предотвращать возможные потери на ранних стадиях. 

Значительные усилия риск-менеджмента в 2014 году также были направлены на минимизацию уровня мошенничества и операционных рисков в розничном кредитном портфеле. 

В соответствии с рекомендациями ЦБ крупным российским кредитным организациям, в 2014 году УРАЛСИБ одним из первых среди банков разработал план восстановления финансовой устойчивости. Этот план на сегодняшний день является результатом внедрения процедур управления рисками и капиталом, процессов корпоративного управления и развития системы внутреннего контроля.

NBJ: Серьезным вызовом для банков стало ужесточение требований к достаточности капитала в рамках внедрения Базеля III. Каким образом УРАЛСИБ планирует поддерживать капитал на необходимом уровне?

А. САЗОНОВ: Работа в этом направлении идет: в УРАЛСИБе реализуется план увеличения достаточности капитала. На первом этапе увеличение достаточности капитала будет осуществляться за счет увеличения капитала второго уровня. В декабре прошлого года нами был привлечен десятилетний субординированный заем на 71,6 млн долларов США, а в январе 2015 года мы завершили размещение субординированных еврооблигаций на 77,3 млн долларов США со сроком погашения в 2020 году. В дальнейшем мы рассматриваем возможности увеличения капитала первого уровня.