Стремительное распространение пандемии COVID-19 и резкое снижение деловой активности ухудшат качество ссудного портфеля. По оценке экспертов, доля проблемных банковских кредитов вырастет вдвое: с 10% в начале года до 20% в конце. Многое будет зависеть от того, насколько эффективно банкиры проведут реструктуризацию просроченных ссуд, а также от поддержки государством бизнеса и населения.

Тревожные прогнозы

По оценке международного рейтингового агентства Moody’s, распространение коронавируса и обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в стране и негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков. Ухудшение экономических условий подорвет платежеспособность заемщиков. По прогнозу агентства,  к концу года уровень покрытия резервами
проблемной задолженности сократится с 80 до 50–60%, а доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков вырастет в два раза: с 10% до 20%. Под проблемными кредитами эксперты  понимают кредиты 3-й стадии (обесцененные кредиты, в том числе с просрочкой более 90 дней).

«Сегодня банкиров очень беспокоит потенциальная угроза просрочек по ранее выданным кредитам и неплатежи по ним, – отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Это касается в большей степени физлиц на фоне длительного периода самоизоляции в стране и потери доходов граждан. Банковские долги при этом никуда не делись, а риски только расширились. Доля просрочек может увеличиться уже в апреле на 10-12%, в мае-июне – еще на 10-15%».

Для поддержки бизнеса и граждан банки предоставили заемщикам кредитные каникулы сроком до полугода, начали выдавать кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) на выплату зарплаты сотрудникам под 0%. Проводится и массовая реструктуризация займов, которая  замаскировала истинные масштабы ухудшения качества активов. «Успех банкиров будет зависеть от того, насколько эффективно они смогут реструктуризировать просроченные ссуды, чтобы при возврате к привычной жизни просроченные кредиты начали опять исправно обслуживаться»,– заметил старший аналитик агентства Moody`s Семен Исаков.

Тревогу коллег разделяет и директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. По ее мнению, банковский сектор столкнется с ухудшением качества кредитных портфелей не только корпоративных, но и розничных заемщиков. Формирование дополнительных резервов приведет к снижению запаса по капиталу. «На текущий момент благодаря внедрению буферов капитала в соответствии с Базелем III банковский сектор защищен значительно лучше, чем в предыдущие кризисы. Тем не менее, отдельные игроки, демонстрирующие продолжительное время слабый запас капитала, окажутся в зоне повышенного риска вследствие сокращения генерации капитала», – отметила  Кожекина.

При негативном сценарии из-за роста проблемной задолженности банковский сектор может получить по итогам года убыток в 900 млрд рублей, отметили в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Ухудшение качества портфеля затронет все сегменты, но под наибольшим давлением будут малый бизнес и необеспеченное розничное кредитование. Как полагает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян, доля проблемных займов в сегментах МСБ и потребкредитов, скорее всего, будет выше 20%.

Зона риска

По оценкам НКР, ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, оказались затронуты компании малого и микропредпринимательства России, оборот которых составляет не менее трёх четвертей оборота всего российского малого бизнеса (примерно 40 трлн рублей), а численность работающих – около 6,3 млн человек. Самый  сильный удар придется по предприятиям общественного питания, непродуктовой торговли, гостиничного, ресторанного, туристического бизнеса и сферы развлекательных услуг. Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2020 году рост просроченной задолженности субъектов МСБ может подняться до 17–18%.

В прошлом году доля просроченной задолженности снизилась с 12,4% до 11,9% за счет роста портфеля, указывает агентство. В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов – на 7,8 трлн руб., годовой прирост составил 15%. Согласно умеренно негативному прогнозу, объем выданных кредитов за 2020 год сократится на 20%, до 6,3 трлн руб. При реализации кризисного сценария падение может составить 30%, до 5,5 трлн руб.

Новые риски в секторе МСБ, безусловно, приведут к росту процентных ставок. Если раньше за риск расплачивались розничные заемщики, то в новых условиях найти альтернативные источники компенсации соразмерных потерь банкам будет сложно.

В зоне повышенного риска находится и необеспеченное  потребительское кредитование.  Напомним, по итогам прошлого года рост сектора (несмотря на предпринятые меры ЦБ по его торможению) превысил 20%. При этом уровень невозвратных кредитов (non-performing loan, NPL) в секторе с 2015 года непрерывно снижался – с более чем 10% до менее 5%.

Как говорится в отчете Moody’s, с ухудшением качества активов в первую очередь столкнутся банки с высоким соотношением портфеля розничных кредитов к собственному капиталу, а также те, у кого рост объемов потребкредитования опережал средний по банковской системе страны.

Защитные механизмы

«Очевидно, что в связи с эпидемией коронавируса и общей экономической ситуацией в стране и мире, у ряда заемщиков произошло (или произойдет в будущем) снижение уровня доходов. Естественно, что это может привести к проблемам с обслуживанием розничных кредитов. Именно с этой целью Президент РФ выступил с инициативой о введении кредитных каникул. Кроме того, еще в прошлом году заработал закон об ипотечных каникулах. Все эти законодательные акты как раз и призваны нивелировать проблему вероятного роста доли просрочки и дефолтов в розничном кредитовании», – отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. С его слов, введение кредитных каникул – чрезвычайно важный и полезный инструмент социальной защиты заемщиков, позволяющий им получить «кредитную передышку» в кризисной ситуации.

Мероприятия по введению кредитных каникул, по мнению Волкова, являются вполне достаточными для снижения остроты ситуации с возможной просрочкой в розничном кредитовании. Кроме того, Правительство РФ уточнило размеры кредитов для доступа заемщиков к кредитным  каникулам, исходя из средней суммы кредита в каждом из регионов. «Такой дифференцированный региональный подход по расширению доступа граждан к льготному периоду абсолютно обоснован в сложившейся ситуации», – заключил директор по маркетингу НБКИ.   

Текст: Сергей Шахт

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (№ 4-5, апрель-май 2020).