В Москве состоялся традиционный научно-практический семинар IRB Day, где представители ведущих коммерческих банков и регулятора рынка делились опытом применения внутренних моделей оценки кредитных рисков и внедрения рейтингов.

На семинаре был представлен доклад заместителя директора департамента банковского регулирования Банка России Алексея Лобанова о перспективах реализации подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Опытом применения рейтинговых систем поделились Мария Астраханцева, заместитель начальника департамента - управляющий директор департамента банковских рисков ОАО «Газпромбанк», и Артем Кокош, руководитель департамента анализа, финансового моделирования и страхования ОАО «Интер РАО». Звучали также выступления специалистов ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Банк Зенит». Экспертный взгляд на внутренние модели оценки рисков представили основоположники системы рейтингования - специалисты агентства S&P. 

«Россия вместе со всем миром переходит на Базель-3 – новую версию стандартов финансового регулирования, в рамках которой разрешено применения в банках внутренних моделей оценки рисков. Сейчас прорабатывается нормативная база, она обсуждается с банками и начнет внедряться уже в этом году», - говорит об актуальности семинара IRB Day 2014 его главный идеолог и организатор Сергей Ивлиев, заместитель директора по науке компании «Прогноз».

Внедрять внутренние модели оценки рисков полезно всем банкам, отмечают специалисты. Таким образом, финансовые организации могут работать, объективно воспринимая ситуацию. При этом, внедряя IRB-подходы, невозможно обойтись без автоматизации – систем, которые будут поддерживать принятие решений и расчет различных моделей, разрабатываемых банками. ИТ-система должна консолидировать всю информацию и хранить данные минимум за 5 лет, что позволит эффективно применять внутреннюю систему оценки рисков.

Добавим, что в рамках семинара компания «Прогноз» представила новую версию продукта «ПРОГНОЗ. Кредитный риск», который поддерживает требования, предъявляемые стандартом Базель-3, а также обеспечивает соответствие новым требованиям Банка России по IRB-подходу.