Главные новости

11 января 2022
 

НБКИ запускает принципиально новую модель скоринга на основе искусственного интеллекта

Применение инновации банками позволяет сократить расходы на первичную обработку заявок, повысить точность прогнозных оценок, и в 1,6 раза уменьшить дефолтность розничных кредитов.

Разработка позволяет существенно повысить точность прогнозных оценок по сравнению с существующими алгоритмами. При этом она не увеличит время рассмотрения новых кредитных заявок – скоринговая оценка выставляется за доли секунды и предоставляется кредитору.

Благодаря новой системе скоринга кредиторы получат следующие возможности. Во-первых, выбрать модель под целевую задачу: прогнозировать вероятность 90-дневной просрочки в перспективе 12 месяцев, 60-дневной - за 6 месяцев и 30-дневной – за три месяца после выдачи кредита.

Во-вторых, повысить точность прогнозной оценки вероятности дефолта заемщика на 15-20%.

В-третьих, более чем в полтора раза уменьшить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле.

В свою очередь, заемщики смогут снизить стоимость потребительских кредитов.

В настоящее время новый скоринг НБКИ применяется в более чем 20 банках, которые подтверждают улучшение параметров кредитного портфеля.

«За последние годы состав кредитной истории существенно расширился за счет внесения туда новых данных. Традиционные алгоритмы построения скоринговых моделей дают стабильный результат, но уже заметно уступают новейшим достижениям в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Поэтому так важно, что НБКИ, являясь лидером в области хранения и обработки кредитной информации, сделало качественный шаг вперед. Новая система способна серьезно повысить качество всех розничных кредитов – как залоговых, так и необеспеченных. Кредиторы смогут лучше предсказывать поведение своих клиентов, уменьшат дефолтность портфеля. А это уже позволит сделать кредиты более выгодными для заемщиков. Мы надеемся, что преимущества новой модели скоро оценят не только банки, но и их розничные клиенты», – прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин

«Новая модель позволила прирастить разделяющую силу, тем самым мы смогли увеличить уровень одобрения на более чем 15% при сохранении уровня риска на прежнем уровне в рамках выдач автокредитов. Данная статистика основывается на данных лайф-теста, на промышленной среде для принятия решения новый скоринговый балл еще не используется», – отметил руководитель направления отдела портфельного менеджмента РГС Банка Эльдар Киреев.

«В кредитном процессе новый скоринг от НБКИ используется как дополнительный источник информации для внутренних скоринговых моделей. Скоринг от НБКИ показывает эффективность как на сегменте POS-кредитов, так и на сегментах кредитных карт и кредитов наличными, что позволило улучшить скоринговые модели на 2%-8% GINI», – подчеркнул вице-президент, начальник управления статистического анализа Банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев.

Поделиться:

Возврат к списку