Контролировать состояние совокупного лимита риска на все виды операций с отдельным контрагентом (или группой контрагентов) весьма проблематично ввиду того, что в большинстве банков учет различных видов финансовых операций проводится в разных автоматизированных системах, что не позволяет получить комплексное представление по совокупности исполняемых операций.  

Решение данной задачи было реализовано нашей компанией на базе собственной АС Dealing FX/MM Manager, предназначенной для автоматизации контроля дилерских операций на различных рынках (Forex, МБК, срочном, наличной валюты, драгметаллов) и поддерживающей практически весь набор инструментов. Наличие в составе АС модуля интеграции со сторонними системами позволяет накапливать не только данные о заключаемых на торговых площадках сделках, но и финансовые результаты операций различных подразделений.

На основе получаемых данных система осуществляет контроль исполнения назначенных лимитов практически в онлайновом режиме, производит пересчет лимитных остатков, ОВП и P/L, предоставляя результаты как в целом за банк, так и в различных разрезах. Наличие возможности предварительного контроля лимитов и использование дополнительных риск-факторов существенно снижают риски перерасхода выделенных средств.

Разработанный модуль расчетов совокупных лимитов риска, назначаемых на банки-контрагенты, учитывает все финансовые операции банка (кредитные, валютные, товарные, операции с наличной валютой, ценными бумагами и др.) с каждым контрагентом.

Контроль лимитов производится в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ об обязательных нормативах банков (№ 139-И от 03.12.2012 г.) с использованием индивидуальных алгоритмов для каждого типа активов. Результаты контроля лимитов представляются в подробном виде с возможностью настройки пользователем степени детализации и объема отображаемых данных. Предусмотрена также выдача предупреждений и сообщений о нарушении/приближении к назначенному порогу использования лимитов по электронной почте и (или) средствами мониторинга лимитов АС Dealing Manager.

Проанализировав полученный результат, пользователь может принять решение по изменению настроек лимита. Модуль позволяет назначать поправочные коэффициенты, переносить объем с лимита на лимит (включая автоматический режим переноса), блокировать лимит и т.д.

Внедрение автоматизированной системы управления лимитами позволяет банкам избежать многих проблем, худшей из которых является отзыв лицензии Центральным банком вследствие неадекватных оценок принимаемых рисков.

Наша компания на протяжении почти двух десятилетий занимается разработкой собственного ПО, специализируясь на автоматизации казначейских банковских операций. За это время был создан ряд продуктов, решающих различные бизнес-задачи, такие как автоматизация валютного дилинга, управление наличными денежными средствами и хранилищами драгоценных металлов, оперативный контроль мгновенной ликвидности, управление филиальными подразделениями. Все продукты построены по модульному принципу, что позволяет подбирать оптимальные решения под конкретные задачи наших клиентов, а многолетняя эксплуатация подтвердила их успешную конкурентоспособность с зарубежными аналогами по надежности и производительности, превосходя зачастую по функциональности и существенно выигрывая в стоимостном выражении.