Вход
Мы в социальных сетях

Аналитика и комментарии

29 июня 2020

Екатерина ЮСУПОВА, SAS: «Сценарный анализ вновь может быть включен в расчет капитала под операционный риск»

A A A

Пандемия коронавируса заставила внести серьезные коррективы в деятельность компаний и их кредиторов. О том, как в банковской сфере в условиях Covid-19 изменилось управление операционным риском, какие решения особенно востребованы в нештатных ситуациях рассказывает директор департамента бизнес-консалтинга компании SAS Россия/СНГ Екатерина Юсупова.

NBJ: Можно ли считать пандемию определенным стресс-тестом для банковской сферы и показателем того, насколько эффективно организации управляют операционными рисками? Насколько российские банки оказались готовыми к подобным ситуациям с точки зрения отлаженности внутренних процессов?

Е.ЮСУПОВА: Безусловно, и не только для банковской сферы. Пандемия в терминологии управления операционным риском относится к событиям, наступление которых маловероятно, но несет в себе катастрофические последствия. А в данном случае она повлекла за собой целую цепь событий, являющихся факторами операционного, рыночного, валютного, кредитного рисков, риска ликвидности. Это проверка на прочность в целом.

Несмотря на то, что пандемия – это так называемое «внешнее событие», то есть причины его возникновения лежат не во внутренней среде, а возникают вне компании, снижение потерь возможно и от такого рода событий. Сценарный анализ и заблаговременная выработка планов по обеспечению непрерывности деятельности и вариантов снижения потерь нацелены именно на это. И, повторюсь, это касается не только банковской деятельности. Такова природа операционного риска. Ведь что такое операционный риск? Если говорить просто – все то, что ставит под угрозу саму деятельность организации и достижение целей.

Кто-то оказался готов к ситуации в большей, кто-то в меньшей степени. Основной вопрос лежал в области обеспечения коммуникации и возможности удаленной работы. Мне известны разные решения. Например, в многофилиальных банках штатное функционирование подразумевает постоянную выстроенную коммуникацию со многими территориями, а соответственно – всю необходимую инфраструктуру и выстроенное взаимодействие. Или другой вариант – перевод части функций на площадки в другие города, туда, где эпидемиологическая ситуация была менее острой и сохранялась возможность работы из офиса. Это дало возможность выиграть время на отлаживание инфраструктуры.

Но лучший пример – это компании с отлаженной системой обеспечения непрерывности деятельности, где годами существуют оперативные штабы и проводятся регулярные и, что важно, внезапные учения. Определены критичные функции и сценарии угроз, по итогам учений делается работа над ошибками и устранение уязвимостей. В любых нештатных ситуациях крайне важна собранность и скорость принятия решений. Ни одно из критичных звеньев не должно быть забыто, каждый должен знать, что делает в той или иной нештатной ситуации. А сотрудники, входящие в оперативный штаб, должны понимать свои полномочия. В своей практике мне повезло быть участником таких учений – это бесценный ресурс.

NBJ: Изменился ли подход к оценке операционных рисков в связи с пандемией? Как вы думаете, может ли измениться система расчета капитала в связи с пандемией, когда форс-мажорные обстоятельства внесли значительные перемены во многие привычные процессы?

Е.ЮСУПОВА: Это сейчас в процессе. Профессиональное сообщество обсуждает определенные методологические аспекты. В частности, как оценивать потери и учитывать их в расчете капитала. Это, на мой взгляд, в дальнейшем найдет отражение в регулировании на международном и региональном уровне. Так когда-то операционный риск был выделен в обособленную область управления. Или возьмем Basel-III в качестве примера: он направлен на устранение недостатков, выявленных финансовым кризисом 2008-2009 годов, а также на повышение устойчивости банковских систем в целом. Полагаю, сценарный анализ вновь может быть включен в расчет капитала под операционный риск.

NBJ: Появились ли в период пандемии какие-нибудь новые директивы регулятора, связанные именно с операционными рисками?

Е.ЮСУПОВА: Документы, подготовленные Банком России в части управления операционным риском в 2018-2020 годах, уже учитывают все необходимое. Я имею в виду проект Положения о требованиях к системе управления операционным риском, обсуждавшийся с банковским сообществом в 2018-2019 гг., и проект Положения о порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала кредитной организации и осуществления Банком России надзора за его соблюдением, опубликованный для обсуждения 16 марта 2020.

Банк России давно отмечает, что значительный объем рисков будет носить не финансовую, а технологическую природу, что критичность управления нефинансовыми рисками в последние годы нарастает. Эти области включены в число приоритетных. Знать все возможные факторы риска и оперативно принимать по ним решения – первоочередная задача в построении системы управления. И мы уже сейчас имеем возможность видеть эти изменения в проектах нормативных документов Банка России.

NBJ: Повысились ли кредитные риски в связи с пандемией? Если да, то какие инструменты по их снижению оптимально использовать банкам?

Е.ЮСУПОВА: Учитывая, что значительная доля активов банков приходится на кредиты на фоне снижения экономической активности и сокращения занятости – да, кредитоспособность, кредитный риск являются зоной особого внимания для банковской системы. Но имеющиеся у банков «подушки безопасности» позволяют держать ситуацию под контролем, поглотить убытки, связанные с ухудшением ситуации заемщиков. Кроме того, принятые меры – я имею в виду возможность реструктуризации кредитов – направлены на то, чтобы разнести кредитный риск во времени. Это время необходимо на восстановление заемщиками способности обслуживать кредиты.

NBJ: С учетом текущей ситуации значительно выросла роль онлайна – многие процессы и операции переходят туда, и часть из них, возможно, там и останется. Как это влияет на управление операционными рисками и на сами риски?

Е. ЮСУПОВА: Существенных изменений в структуре банковских операций в период пандемии я не вижу: операции проводились онлайн и прежде, это часть клиентского сервиса, банки были к этому готовы, и процессы онлайн-обслуживания, идентификации клиента отработаны. Сохранялась возможность обслуживания и в офисах. Вот в образовании, например, да, кардинально изменились площадки оказания услуги.

В любом случае, в этот период особое значение имели вопросы обеспечения штатного функционирования информационных систем, обеспечения информационной безопасности. Кроме того, возникла новая нагрузка в связи с переводом ряда функций (управленческих и бэк-офис) в удаленный формат работы. Эти вопросы пришлось решать «на бегу». И с точки зрения управления операционным риском важным было не растерять на этой скорости критичные звенья процессов, не создать почву для новых рисков.

Также надо отметить мошенничество, связанное с переводом на фишинговые сайты. В это время оно возросло, хоть и коснулось в большей степени торговых площадок.

NBJ: Изменится ли подход к построению системы управления операционными рисками с учетом опыта пандемии?

Е. ЮСУПОВА: Я очень надеюсь, что вопросы управления операционным риском и обеспечения непрерывности деятельности из числа «факультативных», как часто к ним относятся, существующих в каком-то виде с целью формального закрытия требований регулятора, перейдут в число жизнеобеспечивающих, коими в действительности являются.

Я очень надеюсь, что изменится отношение к этой функции в целом – вне зависимости от пандемии. Я говорила и готова повторять вновь: особенность риск-менеджмента в области операционных рисков – глубокое понимание процессов организации, причем не только в какой-то конкретной области, но и в их взаимосвязи. Важно понимать, как элементы разных процессов и технологий оказывают влияние друг на друга. Это очень непростая межфункциональная область. Здесь функции риск-менеджмента не сводятся к контролю и ограничениям. Это партнерская функция. Риск-менеджмент должен участвовать в выработке решений. Уметь создавать новое. Должен иметь влияние и вес. Быть ярким. И нужно уметь привлекать и растить ярких, сильных специалистов.

NBJ: Как аналитические решения могут помочь организациям управлять операционными рисками в непредвиденных обстоятельствах наподобие тех, что мы переживаем сейчас? Можете ли вы привести примеры из практики?

Е. ЮСУПОВА: Первым делом я бы отметила изменения в требованиях к информации в целом, и к аналитике в частности. Специалисты отмечают изменение характеристик внимания: в фокусе способны удержаться только небольшие и очень насыщенные единицы информации. Соответственно, изменились и наши ожидания от продукта, особенно на фоне множественности информации. Мы ожидаем оперативности, скорости, доступности и простоты. Мы хотим получать информацию в структуре, дающую моментальный ответ, буквально одним взглядом выхватывать суть. К представлению информации заданы новые требования: быстро и без лирики пояснять, что произошло, «кто виноват», «что делать» и зачем нам нужно это знать. Особенно важно это в чрезвычайных обстоятельствах, где, с одной стороны, велика неопределенность, с другой – крайне важна скорость принятия решений и прозрачность информации, на которой они основаны.

На какие вопросы должна отвечать аналитика в отношении практик управления операционным риском? Прежде всего – формировать понимание уязвимости компании, всех факторов риска. Кроме этого аналитика должна позволять вырабатывать и принимать меры, направленные на снижение рисков. Оперативно, адекватно и своевременно. Это подразумевает наличие и накопление внутренних данных о потерях (включая потенциальные), моделирование возможных потерь.

И здесь крайне важно вовлечение всей организации на постоянной основе: от участвующих в выявлении рисков сотрудников и линейного менеджмента до высшего руководства компании, принимающего решения об аппетите к риску. Аналитические системы решают данную задачу, обеспечивая единое информационное пространство.

Приведу пример из собственной практики. Склейка купюр определенным образом позволяла мошенникам обманывать валидаторы банкоматов и вносить фальшивые купюры. Выстроенная система фиксации событий такого рода, быстрая ее обработка и выявление причины, понимание периметра проблемы, оперативная эскалация на уровень принятия решения и включение в периметр всех необходимых участников позволили в течение нескольких часов принять нужное решение. В данном конкретном случае был отключен прием банкоматами определенной модели купюр определенного номинала, а программное обеспечение валидатора доработано с учетом выявленной уязвимости.

Беседовала: Ольга Квасова

Материал также опубликован в печатной версии июньского номера Национального банковского журнала  (№191, июнь 2020).

Всего проголосовало: 0

0.0

Поделиться:

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Новости банков и компаний

В период самоизоляции казанцы занимались ремонтом квартир, а спрос на товары для него вырос в 10 раз
Руководство Новикомбанка посетило производственную площадку ПАО «ОДК-Сатурн»
Банк России продлевает ряд регуляторных послаблений, введенных из-за COVID-2019
За первое полугодие 2020 года компания КАПИТАЛ LIFE выплатила 76 тыс. россиян более 19 млрд рублей по страхованию жизни и здоровья

Календарь мероприятий

Июль, 2020
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ближайшие мероприятия