Вход Регистрация
 

Аналитика и комментарии

02 марта 2018

риски как неотъемлемая часть бизнеса

банки будут делать все возможное, чтобы избегать финансовых рисков и адекватно оценивать уровень их угрозы

Кризис 2008–2009 годов стал ключевой причиной и мощным стимулом для развития риск-менеджмента на российском финансовом рынке. Крупные потери заставили банки и финансовые компании более качественно управлять рисками. Период создания и реформирования систем риск-менеджмента у многих финансовых институтов пришелся как раз на этот период. Тем не менее кризис 2014 года продемонстрировал, что не все ошибки были учтены. Эксперты считают, что в немалой степени именно высокий аппетит к риску стал причиной того, что многие финансово-кредитные организации не дожили до сегодняшнего дня. Оставшиеся на рынке банки делают все возможное, чтобы избежать финансовых рисков и не оказаться в состоянии банкротства, используя при этом и лучшие практики риск-менеджмента, и передовые ИТ-решения.

КАКИЕ РИСКИ «ЖАЛЯТ» БОЛЬНЕЕ ВСЕГО

В качестве основных эксперты выделяют три категории рисков. Финансовые – это риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств, снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организации. Финансовые риски возникли одновременно с появлением денежного обращения и различного рода денежных отношений. В свою очередь, они подразделяются на инфляционные и дефляционные, валютные, риски ликвидности.

Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме денежных активов), а также ожидаемых доходов и прибыли организации в связи с ростом инфляции. Инфляционные риски могут возникнуть в результате изменения цен и себестоимости валюты.

Дефляционный риск наступает в условиях падения уровня цен, ухудшения экономических условий предпринимательства и снижения доходов.

Валютные риски связаны с опасностью потерь в результате изменения курса валюты платежа в период между моментом подписания внешне-торгового, внешнеэкономического или кредитного соглашения и временем осуществления платежа по соглашению.

Риски ликвидности – это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости.

Естественно, что по мере развития финансовых рынков и усложнения инструментов, которыми пользуются, в том числе, и банковские организации, финансовые риски становятся все более актуальными. Однако они не могут полностью затмить кредитный риск. В данном случае речь идет о финансовом риске, наступающем при неисполнении дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, то есть риске возникновения дефолта дебитора. Носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и операции по купле-продаже активов без предоплаты со стороны покупателя.

С учетом ужесточения надзорной и регуляторной практики, как подчеркивают аналитики, повышается актуальность регуляторных рисков или, как их еще принято называть, комплаенс-рисков. Это понятие определено в Положении Банка России 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». В данном случае под комплаенс-риском понимается опасность возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, несоответствия кредитной организации определенным стандартам, если они являются обязательными. Также комплаенс-риски могут возникать в результате применения к банкам санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. Эксперты прогнозируют, что вес данного риска в общей «корзине» рисков будет постепенно возрастать, так как Банк России все чаще прибегает к мерам, способным его активировать.

Наконец, в условиях развития цифровой экономики и дистанционных каналов обслуживания клиентов становится все более ощутимым и еще один риск – в сфере кибербезопасности. На информационные системы российских банков периодически осуществляются массированные хакерские атаки. При этом их цель зачастую не только в том, чтобы похитить деньги с клиентских счетов, но и в том, чтобы подорвать устойчивость банковских организаций.

«ЦБ РФ видит рост рисков, связанных с киберпреступностью, и очень серьезно относится к этой проблеме, – констатирует председатель Банка России Эльвира Набиуллина. – Банк России еще в 2015 году создал специальный центр по противодействию киберугрозам. Мы помогаем участникам рынка определять потенциальные угрозы и разрабатывать механизмы по их предотвращению».

КАЖДОМУ БАНКУ – СВОЙ ГЛАВНЫЙ РИСК

По оценкам ряда экспертов, доля банков с работающим риск-менеджментом достигает 70%, в остальных кредитных организациях риск-менеджмент носит предельно формальный характер. То есть в банках созданы необходимые документы и должности, но при этом они направлены не на качественное управление рисками, а на формальное выполнение нормативов и требований ЦБ РФ.

Крупные универсальные банки обычно имеют централизованные подразделения по управлению рисками, в то время как малые все еще довольствуются системой распределения полномочий по отделам, совершающим тот или иной вид банковских операций. К созданию обособленной структуры по управлению рисками небольшие банки могут подтолкнуть требования регулятора и рейтинговых агентств, в крупных же она развивается преимущественно под давлением запросов акционеров и менеджмента.

Естественно, что на вопрос, какой риск для их банка является главным, сотрудники различных финансовых организаций отвечают по-разному. Единого для всех ответа не существует, и это напрямую связано с тем, что у каждого банка имеется своя бизнес-модель развития, своя структура портфеля активов, операций и т.д.

«С моей точки зрения, одной из самых главных опасностей для любого банка является риск ликвидности за счет скоротечности развития неблагоприятных последствий», – уверен директор департамента комплексной оценки рисков Росбанка Евгений Кобзев. В качестве подтверждения эксперт ссылается на многочисленные случаи, когда банки действительно «падали» из-за того, что неправильно управляли своей ликвидностью и позволяли реализовываться соответствующему риску.

«С другой стороны, конечно же, невозможно обобщить актуальные риски для всех банковских организаций. Каждая из них самостоятельно определяет свойственные только ей потенциальные материальные риски и на их основе фиксирует набор значимых рисков. Он зависит от профиля деятельности финансового института и, естественно, будет разным у розничного банка и инвестиционного. Таким образом, скорее нужно говорить о системной работе в каждом банке по идентификации актуальных опасностей, фиксации методов управления и оценки рисков, стресс-тестированию с учетом возможных проблемных ситуаций и созданию буферов капитала для случаев реализации стрессовых условий», – резюмирует Евгений Кобзев.

«Постоянно обсуждают риски, связанные с соблюдением норм законодательства в различных сферах банковской деятельности. Отдельно выделяются кредитный риск и риски, связанные с реализацией различных мошеннических схем. Устоявшиеся правила в кредитных конвейерах банков не способны своевременно в условиях быстро меняющихся технологий определять риски мошенничества на первом этапе обработки кредитной заявки», – считает руководитель управления рисками ипотечного банка «ДельтаКредит» Наталья Погорелова.

«Для крупных банков настоящим вызовом является изменение политики применения кредитных рейтингов для регулятивных целей. После введения аккредитации Банком России для рейтинговых агентств и существенного снижения значимости в России рейтингов, присваиваемых агентствами «большой тройки», рынок этих услуг радикально поменялся. Фактически сейчас банк, не имеющий определенного уровня кредитного рейтинга от одного из двух рейтинговых агентств, рискует по законодательству лишиться доступа к таким желанным источникам фондирования, как пенсионные накопления, страховые резервы, средства управляющих компаний. Недавним примером является банк ФК «Открытие», получивший рейтинг, закрывающий доступ к использованию средств пенсионных фондов», – указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Он отмечает, что это нормальная ситуация, когда рисков у банка гораздо больше, чем один. По его словам, конечно, в данном случае главное – не допускать, чтобы риски становились причинами «смерти» организации, а это, как подчеркивает он, может спровоцировать следующее:

  • высокорискованная кредитная политика и использование банков для финансирования собственного бизнеса акционеров (кредитный риск);
  • противоправные действия менеджеров и акционеров, связанные с целенаправленным выводом и обесценением активов банков в личных целях (операционный риск);
  • в меньшей степени регулятивные риски, связанные с нарушениями законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств (ПОД/ФТ).

«Еще одним из вызовов, или рисков, является адаптация и подготовка небольших и средних банков к новому этапу регулирования – к разделению с 2018 года всей банковской системы на финансовые организации с базовой лицензией и ослабленным регулированием и банки с универсальной лицензией и повышенными к ним требованиями. Таким финансовым организациям придется решать целый ряд проблем, связанных с изменениями в бизнес-модели, поиском рыночных ниш и привлечением дополнительного капитала», – дополняет эксперт.

Специалист «Эксперт РА» считает, что повышению внимания к практикам риск-менеджмента должно способствовать осознание тяжести последствий, которые неизбежны в том случае, если банку не удастся «удержаться на плаву». Причем они, как указывает эксперт, могут быть наиболее болезненными как раз для риск-менеджеров. «Потеря банком лицензии напрямую отражается на всех сотрудниках, в том числе и на риск-менеджерах. При этом в банковской системе существует неофициальная практика избегать найма сотрудников, чьи банки недавно обанкротились. С другой стороны, в условиях кризиса сотрудники риск-менеджмента имеют возможность получения настоящего «боевого» опыта и совершенствования методик анализа на «живом» материале, особенно в части управления кредитными рисками», – рассуждает специалист.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ РИСКОВ?

В первую очередь, нужно постоянно учиться и отдавать себе отчет в том, что никакая система управления рисками не может быть эффективной раз и навсегда, говорят опрошенные NBJ специалисты. Хотя бы потому, что меняются все составляющие рисков. Это и уровень закредитованности клиентов, и их поведение, и их потребности, и валютные курсы, и регуляторные и надзорные требования, и законы, которым должны соответствовать банки в своей деятельности. При этом с учетом того, какую трансформацию сейчас переживает мировая экономика, эти изменения происходят очень быстро.

«Риски нужно пытаться предвидеть, но не всегда это возможно. Поэтому важно обеспечивать устойчивость системы перед лицом разного рода опасностей, даже непредвиденных, и иметь под рукой набор инструментов для стабилизации ситуации на финансовых рынках и в экономике», – отметила в одном из своих выступлений председатель Банка России Эльвира Набиуллина. И большинство банкиров разделяют эту точку зрения.

«Банки должны идти в ногу со временем и своевременно инвестировать в развитие своих технологий и инструментов. Так, уже сейчас становится насущной необходимостью для банков при разработке моделей фрод-скоринга в целях защиты своих интересов и безопасности учиться выходить за рамки ранее выработанных правил, казавшихся такими надежными, и искать пути опережения мошеннических схем. Банки должны научить свои системы гораздо быстрее адаптироваться к меняющимся условиям. Выживать будет самый быстрый и самый гибкий, – убеждена Наталья Погорелова (ДельтаКредит). – Должны быть налажены хорошие отношения банков со своими клиентами и различными регулирующими организациями, а сотрудничество между участниками рынка обязано быть эффективным. Необходимо наращивать технологическую составляющую, базы данных о клиентах для приятия правильных решений. Также нужно иметь возможность предлагать людям именно тот продукт, который им требуется в конкретный момент времени, адекватно оценив возможности и, в первую очередь, финансовую нагрузку и потенциал клиента. Чтобы лучше его обслуживать, необходимо научиться постоянно оценивать свои и клиентские риски. Только качественная всесторонняя оценка клиентов позволит принимать правильные решения и уверенно увеличивать
объемы бизнеса».

«Необходимо адекватное управление наиболее распространенными рисками, умение удерживать их в пределах заданных значений в случае реализации неблагоприятных условий. Также важна способность поддерживать надлежащий уровень ликвидности и выполнения обязательных банковских нормативов», – констатирует Евгений Кобзев (Росбанк). Очень актуально, как подчеркивает и Евгений Кобзев, и его коллеги из других банков, умение внедрять и использовать современные ИТ-решения, без которых просто невозможно выстроить эффективные системы риск- менеджмента. В частности, именно ИТ помогает оптимизировать кредитные риски, поскольку технологии играют ключевую роль в распознавании клиентов, в выяснении того, насколько они платежеспособны и не слишком ли закредитованы. Также использование ИТ-решений позволяет предотвращать мошенничество и другие действия клиентов, противоречащие закону.

«Сейчас ИТ-технологии – это набор действенных инструментов улучшения качества риск-менеджмента. В их числе можно назвать создание различных баз данных, позволяющих управлять рисками в розничном кредитовании (например, Бюро кредитных историй (БКИ), базы риск-профилей), а также скоринговые системы. В будущем будут совершенствоваться решения в области риск-менеджмента
на основе Big Data», – прогнозирует Вячеслав Путиловский (Эксперт РА).

«Роль ИТ неуклонно повышается, более того, именно сейчас происходит смена технологических платформ управления рисками, закладывается новая база управления ими с использованием современных способов обработки больших объемов данных, инструментов искусственного интеллекта, машинного обучения», – указывает Евгений Кобзев (Росбанк). Наиболее эффективными инструментами оценки кредитного риска, по его словам, являются внутренние модели, основанные на данных наблюдений за прошлым поведением существующих клиентов. «Существуют технологии верификации и правила проверки мошенничества, основанные на скоринговом балле. Это может компенсировать недостаток информации, хотя все еще есть вероятность попадания на «плохого» клиента. Важно отметить, что постоянная оптимизация инструментов принятия решений может уменьшить данный риск», – дополняет эксперт Росбанка.

Специалисты подчеркивают, что сильный отрезвляющий и дисциплинирующий эффект на банковские организации, работающие сейчас на рынке, оказала судьба их менее успешных коллег. В подавляющем большинстве случаев лицензии у банковских организаций отзывались по одной и той же причине. Банки придерживались слишком агрессивной стратегии, например, в части кредитования и не справлялись с управлением рисками. Поэтому в последнее время интерес и к технологиям, позволяющим правильно взвешивать риски, и к ИТ-решениям, способным помочь в деле выстраивания систем риск-менеджмента, заметно возрос.

Всего проголосовало: 0

0.0

текст Иван Скогорев

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Чем вы считаете биткоин?

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Апрель, 2018
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Ближайшие мероприятия

Видео

26 сентября 2017 года состоялся Осенний Интеллектуальный кубок

26 сентября 2017 года состоялся Осенний Интеллектуальный кубок в номинациях "Самый интеллектуальный банк", "Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере" и "Самая интеллектуальная компания...

Яндекс.Метрика