Аналитика и комментарии

10 марта 2016

процесс управления платежной позицией банка как чашка утреннего кофе

Думаю, я не ошибусь, если скажу, что рабочий день многих казначеев банка начинается с чашечки кофе и… расчета платежной позиции по требованиям и обязательствам в рублях и всех используемых видах иностранных валют. День будет плодотворным, если он начнется с занятий, приносящих удовольствие. Нет сомнений, что утренний кофе и приготовление его в кофемашине – занятие легкое, приятное и привычное. А вот расчет платежной позиции банка без «расчетной машины» – очень трудоемкая работа. Для расчета платежной позиции необходимы данные по корсчетам и счетам кассы всех филиалов банка, по всем заявленным к открытию/закрытию сделкам, по всем плановым списаниям/зачислениям, по всем заявленным платежам.
 
Расчет производится по каждому кор-счету и консолидируется по группам счетов (к/с в Центральном Банке, к/с НОСТРО в банках-корреспондентах, счета кассы), а также на уровень банка и по филиалам, рассчитывается по видам валют в рамках дня и по рейсам. Вся эта трудоемкая работа производится сотрудниками казначейства  банка с использованием данных АБС и дополнительных данных, представляемых структурными подразделениями банка, как правило, в формате MS Excel.

 И это еще не все сложности. Расчет платежной позиции выполняется не только в начале, но и в продолжение всего рабочего дня. Сотрудникам казначейства необходимо в режиме реального времени  учитывать планируемые и фактически произведенные платежи и поступления с последующей корректировкой платежной позиции.

Для автоматизации бизнес-процессов управления платежной позицией банка в составе системы ЦФТ-Банк в настоящее время разрабатывается специальный комплекс приложений.

Основой комплекса приложений является объект системы «Монитор платежной позиции». Это аналитическая таблица для отражения по настроенным правилам плановых и фактических списаний и поступлений  денежных средств по корсчетам и счетам кассы, по всем продуктам банка, учет которых ведется в системе ЦФТ-Банк. Информация в строке аналитической таблицы «Монитор платежной позиции» хранится в разрезе основной аналитики (филиал, счета, типа данных и т.д.) и дополнительной аналитики,  гибко настраиваемой под потребности банка. Всего в системе реализовано более сорока аналитик.

Предусмотрено отражение прогнозов остатков и движения средств, необходимых для анализа мгновенной ликвидности. Прогнозы  вводятся специалистами банка вручную и/или формируются автоматически с использованием результатов статистической обработки данных о движениях денежных средств за прошедший период. 

Основной бизнес-сценарий использования Приложений по управлению платежной позицией банка можно представить в виде схемы на рис. 1. 
На схеме отражены следующие бизнес-процессы фронт- и бэк-офиса:
■ Специалисты банка формируют в системе ЦФТ-Банк договоры и сделки, операции по которым влияют на остатки по счетам. Такие, как договоры МБК, ВХО, сделки по конверсионным операциям и с ценными бумагами.
Система автоматически с настроенной периодичностью отслеживает изменения в договорах и отражает в таблице «Монитор платежной позиции» плановые операции договоров или сделки (например, конверсионные) как строки с признаком «план».
■ Специалисты  банка исполняют распоряжения по сделкам.
Автоматически с настроенной периодичностью система отслеживает появление новых платежных документов и отражает в таблице «Монитор платежной позиции» платежные документы на разных стадиях обработки. При этом в определенных статусах платежки отражаются как строки с признаком «план» (правила отражения документов настраиваются), а при переходе платежного документа в статус «проведен» на строке признак «план» автоматически меняется на признак «факт».                           

При переходе в статус «факт» на строках заполняется массив квитовки, где  сохраняются ссылки на соответствующие платежные документы.

■ Специалисты казначейства банка анализируют информацию в аналитической таблице «Монитор платежной позиции» следующим образом:
■ просматривают суммы плановых и/или фактических требований и/или обязательств по каждому контрагенту, валюте и дате;
■ просматривают суммы плановых и/или фактических требований и/или обязательств по каждому классу договоров (МБК, КО);
■ выбирают плановые операции по одной валюте, нескольким, всем;
■ запускают определенную операцию для расчета плановых остатков по счетам, группам счетов на текущий момент с учетом плановых и совершенных фактических операций;
■ запускают определенную операцию для расчета позиции: 
■ по операциям в каждой отдельной валюте и позиции, приведенной к рублю;
■ по контрагентам с возможностью анализа по продуктам клиента и возможностью осуществлять операции сквозного неттинга;
■ по каждому корсчету и группам счетов;
■ по каждому филиалу и всему банку, по корсчетам и счетам кассы с возможностью осуществления подкрепления счетов филиалов и оптимизации распределения безналичных и наличных средств и т.д.;
■ На основании информации аналитической таблицы «Монитор платежной позиции» специалисты банка формируют отчеты о платежной позиции, о сводных требованиях и/или обязательствах в разрезе дат, валют, контрагентов и  типов сделок и другой аналитики;
■ В режиме реального времени специалистам банка поступает информация о значениях индикаторов состояния и изменения платежной позиции. Доступ к индикаторам обеспечивается в системе ЦФТ-Банк, по ссылке в  браузере и на мобильных устройствах.  

Дополнительно в системе предусмотрена возможность отражения в «Мониторе платежной позиции» информации из внешних систем. Например, данные о дилерских сделках из Reuters и ММВБ.  В процессе загрузки данные сохраняются в специальных справочниках для хранения и автоматической обработки с целью отражения в «Мониторе платежной позиции» в настраиваемом статусе (план/ факт/прогноз). Данные о дилерских сделках из Reuters и ММВБ  отражаются в статусе «план».

Специалисты банка могут вручную дополнять загруженную информацию необходимыми для анализа сделок реквизитами. При необходимости дополнительная информация, введенная вручную, автоматически отражается в соответствующей строке  «Монитор платежной позиции».

Таким образом, новый комплекс приложений в системе ЦФТ-Банк позволит оптимизировать решение следующих бизнес-задач казначейства:
■ Контроль платежной позиции с учетом остатков по корсчетам, счетам  кассы, банкоматов, инкассации.
■ Мониторинг остатков по корсчетам, счетам кассы, банкоматов, инкассации и группам счетов в течение текущего дня.
■ Расчет остатков на несколько дней вперед с учетом всех плановых и прогнозируемых операций.
■ Контроль нормативов остатка средств на корсчетах и счетах учета наличности.
■ Оптимизация движения средств по корсчетам, счетам кассы и банкоматов.
■ Планирование подкрепления корсчетов и счетов кассы филиалов.
■ Анализ фактической и плановой позиций по валютам.
■ Планирование привлечения денежных средств  для обеспечения наличной и безналичной ликвидности и размещение свободных средств.

Главным преимуществом комплекса приложений ЦФТ по управлению платежной позицией банка  является то, что приложения реализованы непосредственно в рамках АБС в едином информационно-аналитическом пространстве банка. Такой подход позволяет сохранить прямую взаимосвязь с первичными учетными данными и обеспечить отражение любых изменений в первичных данных в аналитических моделях оперативно и без дополнительных затрат. Специалисты казначейства и бэк-офиса освобождаются от рутинной работы по сбору, учету, обработке данных для расчета платежной позиции банка.  

Гибкие настройки позволяют максимально адаптировать систему к бизнес-процессам банка и оперативно реагировать на внешние и внутренние изменения. 

Инструменты обеспечивают интерактивный анализ показателей в системе, формирование настраиваемой отчетности, оперативный доступ к информации на мобильных устройствах. 
С таким комплексом приложений процесс анализа платежной позиции, консолидированной по необходимой аналитике для принятия управленческих решений, для казначея банка будет равнозначен приготовлению чашечки утреннего кофе. Быстро, просто и легко.   

текст Людмила Соловьева, заместитель руководителя дирекции финансово-экономических приложений ГК ЦФТ
Поделиться:
 

Возврат к списку