Если Россия примет условия «Базель II», то возникнет многоуровневая банковская система. Два верхних уровня будут состоять из банков, использующих международные стандарты. Первый составят те банки, которые приняли методы управления, в частности по управлению рисками, соответствующие требованиям «Базель II». Второй - банки, использующие стандартные подходы частично. Третий уровень банковской системы будет состоять из тех кредитно-финансовых учреждений, которые по различным причинам не смогли перейти к новым методам управления рисками. Банки третьего уровня, естественно, по конкурентоспособности будут уступать банкам первого и второго.

Опыт стран «Большой десятки» показал: внедрение стандартов «Базеля» требует от банков значительных затрат. Поэтому некоторые российские банки, вероятно, пойдут на внедрение лишь отдельных элементов стандартных процедур, а не на радикальные и дорогие технологические или организационные перемены, связанные с передовыми методиками. Однако к проведению необходимых мероприятий в этом направлении будет постоянно подталкивать конкуренция с международными банками, которые раньше российских переходят на применение новых стандартов. Эта конкуренция развернется на всем постсоветском пространстве.

Дэвид ПАУЭЛЛ

Директор компании «Молтен»; возглавляет практику в секторе финансовых услуг фирмы в Лондоне, Москве и на Ближнем Востоке. Квалификацию эксперта по анализу финансовой отчетности получил в PriceWaterhouseCoopers, затем работал в Credit Suisse First Boston и Bankers Trust. В KPMG Consulting занимал должность эксперта в области операционного улучшения предоставления банковских услуг корпорациям и инвестиционной деятельности банков. В Москве работа Д. Пауэлла направлена на развитие комплексных систем управления риском для локальных и международных российских банков с целью создания условий для последующего внедрения «Базеля II».

Три столпа соглашения (требования к минимальному размеру капитала; эффективный надзор и рыночные условия / порядок) создают структуру, которая, безусловно, будет полезна российскому банковскому сектору. Существующий уровень управления рисками в российских банках в настоящее время не соответствует уровню G10, поэтому движение к стандартам, установленным в соглашении, может быть только постепенным.

Координация контроля и прозрачность отчетности - это цели, к которым должны стремиться все регулируемые банковские рынки. Конкретный план достижения этих целей, определяющий способы, методы и сроки присоединения к Соглашению «Базель II» должен разработать Банк России. Причем сами директивы ЦБ и новые требования должны быть разработаны таким образом, чтобы стратегически соответствовать Соглашению.

Международным банкам, принявшим Соглашение, потребуется, вероятно, около года, начиная с момента внедрения «Базеля II» (2007 г.), на то, чтобы приспособиться к изменившейся системе оценки рисков. В последующем повышение эффективности капитальных вложений позволит этим банкам вести более агрессивную ценовую политику и предлагать российским компаниям свои услуги по более низким ставкам. Российские же банки окажутся в тяжелом положении, уступая международным банкам по эффективности контроля над рисками. В целом эта ситуация может привести к росту риска невозвратов кредитов и дальнейшему снижению рентабельности российского банковского бизнеса.