Аналитика и комментарии

07 июня 2006

Дискриминация заемщиков с невысоким кредитным рейтингом

p class="bukvitza">Ожидается, что к концу нынешнего десятилетия новые стандарты банковского регулирования, опубликованные в июне 2004 г. Базельским комитетом по банковскому надзору, «Базель II», станут в целом общепринятой международной нормой. Несмотря на то, что в течение переходного периода (до конца 2007 г.) все банки вольны применять прежние стандарты, а также на формальную необязательность новых правил для России, адаптация к «Базелю II» и его внедрение представляются важнейшими задачами как национального регулятора (Банка России), так и всего российского банковского сообщества.

Олег БУКЛЕМИШЕВ

Родился в 1967 г. в Москве. В 1991 г. окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». Кандидат экономических наук. Работал начальником отдела международных финансовых рынков Минфина России, помощником министра финансов РФ, помощником первого заместителя председателя Правительства РФ, помощником пред-седателя Правительства РФ, заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ, заместителем руководителя секретариата председателя Правительства РФ. В настоящее время главный аналитик компании «МК-Аналитика».

Поскольку новые подходы, направленные в первую очередь на приведение методик регулирования в большее соответствие с экономическим содержанием банковских операций, предполагают повышение гибкости управления капиталом и активное использование банками внутренних систем по управлению рисками (иными словами, резервируемые суммы должны снизиться), неучастие в системе с конкурентной точки зрения бесперспективно.

К сожалению, степень готовности и регулятора, и банков к внедрению «Базеля II» на сегодняшний день невысока. Поэтому чем раньше и определеннее Банк России объявит о своих действиях в отношении применения новых правил, тем лучше.

Многое будет зависеть от выбранной регулятором стратегии: если, как и при введении депозитного страхования, победит консервативно-формальный подход, то позитивных с точки зрения общего состояния банковской системы изменений от внедрения «Базеля II» в скором времени ждать не приходится. Между тем есть возможность уже сегодня использовать «Базель II» для повышения качества регулирования, совершенствования структуры банковской системы, стимулирования повышения ее надежности и прозрачности: национальным регуляторам дается право применять более строгие подходы, чем предусмотрено стандартом. Поэтапная реализация назревших изменений, прежде всего в сфере надзора, будет сигнализировать банкам о серьезности намерений регулятора менять ситуацию в данных направлениях.

«Базель II» берется мозговым штурмом

В свою очередь банки должны серьезно проанализировать, как новые правила скажутся на их собственной деятельности, а также на положении российских и зарубежных клиентов и конкурентов. Например, заблаговременная отработка адекватных внутренних систем nоценки и управления рисками может стать ценным конкурентным преимуществом.

Некоторые прогнозы можно сделать уже сегодня. Одно из ключевых изменений - повышение дифференциации норм резервирования, что приведет к увеличению степени относительной рыночной дискриминации заемщиков с невысоким кредитным рейтингом. В этой связи, во-первых, усилится поляризация российской банковской системы, в том числе сегодняшние тенденции доминирования госбанков и банков с иностранным капиталом. Во-вторых, еще более вырастет кластеризация высококачественных заемщиков. В третьих, российские банки могут перехватить у вступающих в «Базель II» иностранных кредитных организаций часть их российского кредитного портфеля снизившегося (с международной точки зрения) относительного качества.

Зарубежные эксперты также, в частности, прогнозируют, что позитивные изменения в результате внедрения «Базеля II» ожидают розничные банки, особенно крупные. Предполагается также интенсификации процессов слияний, поглощений и отделения дискриминируемых новыми нормами резервирования «смежных» видов финансовой деятельности, таких как страхование или управление активами.

Олег Буклемишев, главный аналитик компании "МК-Аналитика"
Поделиться:
 

Возврат к списку