В «тревожный список» кредитных организаций попали кибератаки и изменение климата.

Международная аудиторско-консалтинговая компания «Делойт» провела опрос представителей 57 ведущих финансовых учреждений по всему миру и определила основные риски, с которыми придётся столкнуться банкам в ближайшие два года. Список традиционных угроз расширился новыми.

Результаты исследования во многом оказались предсказуемыми. Больше всего банкиров, принявших участие в опросе, волнуют кредитные риски, которые, как правило, достигают пика во время экономического спада. 20% респондентов назвали кредитный риск наиболее важным типом риска для своих учреждений в течение следующих двух лет, а 62% заявили, что измерение кредитного риска будет чрезвычайно или очень высоким приоритетом для их учреждений. Участники финансового рынка также полагают, что особые сложности в течение последующих двух лет будут связаны с оценкой залогового обеспечения (48%), коммерческими кредитами (48%), коммерческой недвижимостью (43%), необеспеченными кредитами (43%).

Данные «Делойт» подтверждают опасения других экспертов, что снижение маржинальности в банковском секторе на ближайшие два года – неизбежный сценарий. В том числе и для России. «Несмотря на мораторий на банкротства, а также отложенные налоговые и прочие платежи, в России в краткосрочном периоде значимость кредитного риска может быть ниже, но в постпандемийный период его важность возрастёт», – отметила партнер Департамента управления рисками «Делойта» в СНГ Eкатерина Трофимова.

Помимо традиционных угроз в «тревожном списке» оказались несколько новых. Ныне часто встречающаяся аббревиатура «ESG» (вопросы воздействия на экологию и социум, плюс качество внутрикорпоративного управления) возглавляет список факторов, которые сегодня в мире больше всего волнуют руководителей зарубежных банков. Изменение отношения банков к климатическим рискам может быть продиктовано политическими мотивами. Как напомнил Bloomberg, в первые же дни своего президентства Джо Байден возобновил участие США в Парижском соглашении по климату, отменённое когда-то Дональдом Трампом. Банковские регуляторы США также заморозили действие одобренного в начале года правила «честного доступа к услугам», которое, по сути, предписывало организациям из сферы финансовых услуг вести дела с компаниями в отраслях, характеризующихся повышенным углеродным загрязнением, чего они в отсутствии этого предписания предпочли бы не делать из-за ущерба для своей репутации.

Из всего этого можно сделать простой вывод: со сменой руководства Белого дома ожидается смещение фокуса регулирования и надзора. Так, Федеральная резервная система США уже сформировала отдельную комиссию, которая будет присматривать за климатическими аспектами банковской деятельности.

В Евросоюзе набирают силу схожие тенденции. Британские и французские регуляторы уже в прошлом году стали включать сценарии изменения климата при проведении стресс-тестирования крупных банков. А Европейское банковское управления (EBA) разрабатывает отдельный тест по климатической теме.

Существенно выросло значение климатических рисков и для РФ. Частые лесные пожары приносят нашему государству большой урон, как и затраты на ликвидацию последствий. Кроме того, в российской экономике много крупных компаний с относительно высоким углеродным следом, которые подвержены потенциальным рискам, связанным с новым климатическим регулированием, налогами, судебными исками и разработкой новых технологий, снижающих спрос на углеродоёмкие продукты. Новая угроза особенно актуальна для российских банков, акции которых котируются на бирже. Они вынуждены будут оперативно реагировать на растущие требования инвесторов как к анализу климатических рисков в кредитных портфелях, так и к сокращению собственного углеродного следа.

Помимо экологических факторов риск-менеджеры ведущих банков также ждут ужесточения правил кибербезопасности на фоне непрекращающихся дискуссий вокруг масштабных взломов компьютерных сетей американских организаций. По данным исследования «Делойт», только 61% респондентов считает свои институты чрезвычайно или очень эффективными в управлении рисками кибербезопасности, а 87% заявили, что улучшение их способности обеспечить защиту от киберугроз будет чрезвычайно или очень важным приоритетом в течение следующих двух лет.

По мнению экспертов, чем выше уровень цифровизации, тем более значительны киберриски, с которыми сталкиваются как сами банки, так и их клиенты. Как полагают эксперты «Делойт», регулирование со стороны центробанков помогает привлечь внимание банков к управлению киберрисками, но важно не останавливаться на формальном выполнении требований. Необходимо накапливать информацию по реализовавшимся кибератакам, определять их первопричину и фактические последствия». Зачастую банки сталкиваются со сложностями в применении такого подхода из-за недостаточной коммуникации между службами кибербезопасности, ИТ, службой управления рисками и непосредственно бизнес-подразделениями.

Для России киберриски будут особенно актуальными в связи с высокой популярностью электронных платежей. По мнению зарубежных аналитиков, они сопоставимы с ситуацией в ключевых развитых странах Азии (Японии и Сингапуре) и EС (Бельгии, Испании, Норвегии, Италии). Так, по версии BCG, наша страна находится уже на первом месте по бесконтактным платежам с помощью распространенных сервисов Apple Pay или Samsung Pay, при этом ежегодно количество пользователей растет в разы.

Текст: Ольга Басова

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала №197 (январь-февраль 2021)