В следующем году  ключевым направлением в системе надзора станет оценка бизнес-модели банка. Об этом  в ходе XV ежегодной конференции АРБ «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

Ориентир на бизнес-модель

Конференцию открыл президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, подчеркнувший важность таких встреч. Конечно, центральным событием мероприятия стало выступление Ольги Поляковой, которая сообщила о ситуации на рынке по итогам 9 месяцев, (оживление в зале вызвала новость о выдаче первой за последние годы новой банковской лицензии), и рассказала об основных векторах надзора ЦБ в 2020 году.

«Нашим основным ориентиром становится качество бизнес-модели банка. Нам важно знать, на чем вы собираетесь заработать, и на чем вы можете потерять,  насколько реалистична стратегия, готовы ли собственники  обеспечить и поддержать развитие кредитной организации», – отметила зампред ЦБ.

По ее мнению, основной проблемой бизнес-моделей банков остается низкое качество активов, в основном, из-за повышенных рисков, которые на себя принимают банки.  «В результате на балансах банка появляются активы с неопределенным сроком погашения, неработающие активы и активы, которые находятся, можно сказать, в дефолтном состоянии. Нам важно понимать, каким образом вы собираетесь снижать объем неработающих активов, как будет идти работа с проблемной задолженностью», – обратилась к банкирам заместитель главы ЦБ.

Среди недостатков банковских бизнес-моделей в Банке России также назвали недооценку рисков на бизнес собственников (норматив Н25). По словам Поляковой, «формальный показатель ЦБ Н25 от фактического отличается иногда в разы». Кроме того, она отметила низкую операционную эффективность бизнеса и длительную убыточность, повышенную концентрацию, несбалансированную структуру активов и недостаточное качество планирования. По ее словам, в нынешней ситуации для регулятора крайне важна реалистичность планирования.

Антикризисный план

Важные изменения произойдут и в системе управления рисками.  «Мы настроены на проактивный разговор о создании резервов, о необходимости привлечения капиталов.  Но открытый диалог возможен только в том случае, если мы видим обратную связь: готовность честно и своевременно рассказывать  о своих проблемах», – сказала Полякова.

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала  и план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности позволяют банку оставаться в рабочем положении, предотвращая  и минимизируя риски. Но для кризисных ситуаций Банк России разработал положение №653, которое предусматривает разработку плана восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ). «Ранее это положение действовало только для системно значимых кредитных организаций. Теперь регулятор вправе потребовать  ПВФУ и для остальных игроков. Рекомендую не только иметь такой антикризисный план под рукой, но и заранее согласовать его с советом директоров и собственниками. Всем понятно, что в случае оттока ликвидности  быстро решить эту проблему можно с помощью  докапитализации, которая невозможна без  поддержки владельцев банка», – подчеркнула заместитель председателя ЦБ. 

Тест на стресс

«В следующем году приоритетом в надзорной практике ЦБ станет развитие системы стресс-тестирования, которое является основой внутренней процедуры оценки достаточности капитала», – заявила Полякова. С ее слов, сейчас ЦБ проводит стресс-тестирование по методу bottom up 15 крупных российских банков. Среди них есть и системно значимые. 

«Это проходит следующим образом. Мы даем макропруденциальный сценарий. Дальше кредитная организация этот сценарий обогащает еще своими дополнительными показателями и возвращается к нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся такие вот события. Это позволяет нам обсуждать проблемы и возможности решения этих проблем в случае, если эти сценарии сработают», – рассказала представитель ЦБ.

Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что регулятор планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования.

Контроль за группой

Еще один важный тренд следующего года – расширение консолидированного надзора за банковскими группами. Центробанк создал группы, в состав которых вошли  не только специалисты банковского надзора, но и представители, осуществляющие надзор за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями.

По словам Поляковой, эти надзорные группы ЦБ будет использовать не только тогда, когда  участники финансового рынка официально входят в состав одной банковской группы, но и когда имеются очень тесные экономические связи, характерные для неформальных объединений. «Для чего это мы делаем? Нам важно понимать, какие риски создают участники таких финансовых объединений друг  для друга, и какие риски могут возникать от их деятельности для остальных участников рынка», – пояснила представитель ЦБ.

Regtech на службе закона

Центробанк также намерен  развивать технологии regtech & suptech в области контроля соблюдения законов и нормативов.  «Это направление позволит ЦБ  повысить эффективность надзорной деятельности, а участникам рынка – сократить издержки», – заметила Полякова.

Напомним, что популярным решением в области регуляторных технологий (regtech) является проверка и организация процедур KYC – know your customer («знай своего клиента»). С их помощью идентификация и верификация клиентов становится системной и более удовлетворяет требованиям закона.  Другое перспективное направление в regtech – расчет, анализ и создание решений для минимизации рисков. В этой сфере в полной мере применяются возможности современных сетей и мощных компьютеров с их системами анализа больших данных, глубинного обучения и искусственного интеллекта. Надзорные Supervisor technology тоже имеют свои плюсы. Технологии позволяют подходить к проверке бизнеса творчески: они не только анализируют массу разнообразных данных, сопоставляют многочисленные источники, но и не гнушаются использовать  соцсети, блогеров и СМИ.

Без рейтингов

В системе регулирования запланированы и другие важные изменения. С 2020 года Банк России рассчитывает перейти на безрейтинговый подход при оценке банками корпоративных рисков, сообщил директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов: «Этот документ подготовлен к рассмотрению. Мы рассчитываем, что он будет принят и вступит в силу со следующего года». Отметим, что в течение всего следующего года банки смогут выбрать между новым и действующим сейчас методами расчета риска.

По мнению Лобанова, новый подход на данном этапе эффективнее подхода, основанного на рейтингах. Безрейтинговый подход позволит высвободить достаточно большой объем капитала, который может быть использован для кредитования реального сектора.

Напомним, в июле ЦБ сообщил о планах внедрить новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. В частности, по требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) в случае, если банк по действующим положениям относит таких корпоративных заемщиков к I или II категории качества, а их бумаги торгуются на бирже. Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Определение коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам «А» («А*»), «В» или «С», в зависимости от уровня их кредитоспособности, от соблюдения ими установленных в стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.

Участники конференции получили от руководителей ЦБ  и ФАС много другой важной информации. Особый интерес вызвал доклад заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, который пояснил позицию своего ведомства в отношении законопроекта о т.н.  банковском роуминге (об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка), принятого недавно Госдумой в первом чтении, и по допуску частных банков к госпрограммам субсидирования льготного финансирования.  Следующая конференция АРБ «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» пройдет в  2020 году в Москве.

Текст: Сергей Артемов.
 

Прямая речь

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

– Наша конференция давно превратилась в эффективный рабочий канал обмена мнениями по наиболее злободневным темам. Вот и сейчас мы передали от участников АРБ представителям Центробанка более двухсот вопросов. Кроме этого, много острых вопросов прозвучало уже на мероприятии. Я думаю, что регуляторы получили хорошую пищу для размышлений. Надеюсь, такой конструктивный диалог поможет улучшить на банковском рынке конкурентную среду и инвестиционный климат.

Вадим Кряжов, директор службы управления рисками НБД-Банка :

– Я не первый раз участвую в работе конференции. На мой взгляд, главная ценность  таких встреч – информация о главных направлениях банковского надзора из первых рук. Безусловно, больше всего участников рынка интересует, какие задачи перед собой ставит ЦБ, и каким образом он будет их решать. Понимание текущих приоритетов регулятора имеет и практическую ценность:  банкиры получают возможность своевременно и качественно  провести корректировку своих бизнес-планов.

Наталья Прокурова, член совета директоров «Кранбанка»:

 – Всегда полезно узнать о новых или запланированных нормативных актах регулятора. Эти знания помогают лучше понимать действия Центробанка, в какую сторону он движется, какие законодательные акты сейчас формирует. Сегодня, например, меня порадовали разъяснения представителей ЦБ относительно показателей долговой нагрузки. Это актуальная тема для многих розничных игроков. Всегда полезно быть в курсе последних  тенденций. Кроме этого, на площадке АРБ идет активный обмен мнениями по поводу свежих инициатив надзорных органов.

Евгений Гончаренко, руководитель дирекции по рискам Азиатско-Тихоокеанского Банка:

– Откровенно говоря, в повседневной деятельности не всегда  получается отследить последние тренды банковского надзора. А здесь, на одной площадке, можно узнать не только о сделанных, но и запланированных шагах регуляторов. С другой стороны, всегда можно задать вопрос, который на данный момент больше всего тебя волнует. Я сегодня из зала задал сразу несколько вопросов. Особо меня радует, что на конференции очень много моих коллег-рисковиков.  И это не случайно. Именно нас в первую очередь интересуют намерения регулятора.

1,5 трлн руб.

составила прибыль банковского сектора по итогам 9 месяцев, сообщила на конференции зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее мнению, рекорд обеспечил ряд факторов, в том числе повышение качества работы банков. В  условиях профицита ликвидности сокращались объемы заимствования кредитных организаций у Банка России

Ответственность за доведение банков до банкротства могут усилить

Ответственность за доведение кредитных организаций до банкротства может быть усилена, сообщил замдиректора юридического департамента ЦБ РФ Максим Филимонов на конференции АРБ «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».

«Сейчас на стадии обсуждения механизм по усилению ответственности должностных лиц и организаций по умышленному доведению кредитной организации до банкротства. Но какие-либо подробности давать сейчас преждевременно, поскольку обсуждение конструкции и концепции не является окончательным», – сказал Филимонов.

На данный момент в УК РФ есть статья 196, которая определяет ответственность за преднамеренное банкротство юрлиц. Действие статьи распространяется на руководство собственников юрлица. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Аркадий Арзамасцев.

Полностью материал опубликован в ноябрьском номере печатной версии Национального банковского журнала.