Вход Регистрация
 

Актуально

18 января 2013

ЦБ РФ запустил процесс перехода банков на новые методы оценки кредитных рисков

ЦБ РФ запустил процесс перехода банков на продвинутые методы оценки кредитных рисков, предусмотренные стандартами оценки капитала «Базель II», пишет в четверг «Коммерсант». Банк России опубликовал в «Вестнике ЦБ» методические рекомендации для банков по реализации продвинутого подхода к оценке кредитных рисков. От используемого сейчас российскими банками упрощенного стандартизированного подхода (также предусмотренного «Базелем II») его отличает то, что отнесение банковских активов к тому или иному классу риска производится не исходя из жестких критериев, установленных регулятором, а в результате самостоятельной оценки банками кредитных рисков. В основе этой оценки лежит система внутренних рейтингов качества, присваиваемых банками тем или иным классам активов и рассчитанных по сложным математическим моделям на основе имеющейся у банков многолетней статистики обслуживания кредитов. О получении такой возможности крупнейшие российские банки ведут диалог с регулятором уже несколько лет. По оценкам самого Банка России, интерес к этому методу проявляет как минимум десятка крупнейших игроков. Их желание использовать продвинутый подход понятно, отмечает издание. Основной недостаток использования упрощенного подхода для банков заключается в приблизительности итоговой оценки рисков. А поскольку она в конечном итоге влияет на расчетное значение достаточности капитала банков, то в результате и резервировать капитал для покрытия рисков от банков требуется приблизительно. Причем, учитывая изначально консервативный подход ЦБ к оценке рисков, чаще с запасом. Продвинутый подход позволяет высвободить излишне зарезервированный капитал. Впрочем, практический эффект от возможности его использования банки получат далеко не сразу. Дело в том, что опубликование рекомендаций ЦБ — лишь начало довольно длительного процесса перехода банков на использование более тонких и точных инструментов оценки рисков и достаточности капитала. Для того чтобы разрешить применять продвинутый подход в надзорных целях (при определении достаточности капитала), ЦБ должен удостовериться в адекватности и реалистичности разработанных банками риск-моделей. Как пояснил зампред ЦБ Михаил Сухов, сейчас законодательных полномочий на так называемую валидацию банковских моделей у регулятора нет, соответствующие поправки находятся в стадии разработки и согласования. Поэтому, по словам Сухова, первый этап, описанный в рекомендациях, будет и для банков, и для ЦБ этапом наблюдения. На нем банкам предлагается ежеквартально предоставлять в ЦБ специальную форму отчетности, в которой отражать сразу две оценки кредитного риска — рассчитанные в соответствии со стандартизированным и продвинутым подходами. Регулятор будет анализировать эти данные, в том числе на предмет расхождений. Если они будут значительными, то и высвобождать капитал банкам в надзорных целях в будущем разрешат не сразу, а постепенно: в определенной доле каждый год в течение нескольких лет, пояснили в ЦБ. По разным оценкам, затраты банков на внедрение нового метода оценки рисков могут составлять от 10—20 млн долларов и даже 50 млн и 100 млн для крупных игроков, причем большую их часть, до 60%, составляют затраты на IT. В опрошенных «Коммерсантом» банках не стали обсуждать собственные затраты и перспективы их окупаемости.

Всего проголосовало: 0

0.0

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Как вы считаете, новый механизм оздоровления банков, предложенный ЦБ РФ

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Ближайшие мероприятия

Видео

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017 (25 апреля)

Яндекс.Метрика